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标题：后台程序化模型,代码开1手，实际却是两手

1楼

jzt666 发表于：2019/12/4 21:32:34

我写的代码是开一手多，开一手空，实际结果却是两倍，这是什么原因。

//主合约开多时

GLOBALVARIABLE:BBZY=0; //止盈

GLOBALVARIABLE:BBZS=0; //止损

//主合约开空时

GLOBALVARIABLE:SSZY=0; //止盈

GLOBALVARIABLE:SSZS=0; //止损

GLOBALVARIABLE:主合约方向 = 0;

GLOBALVARIABLE:N = 0;

GLOBALVARIABLE:开仓时间 = 094500;

GLOBALVARIABLE:平仓时间 = 114500;

GLOBALVARIABLE:账户 = '';

GLOBALVARIABLE:主合约 = 'HSI00';

GLOBALVARIABLE:副合约 = 'HHI00';

昨收 := CallStock(主合约, VTCLOSE, 6, -1);

//最新 := CallStock(主合约, VTCLOSE);

最新 := dynainfo2(7, 主合约);

涨跌值 := 最新 - 昨收;

//NEWJC := ABS(CallStock(主合约, VTCLOSE, -1, 0) - CallStock(副合约, VTCLOSE, -1, 0));

NEWJC := dynainfo2(7, 主合约)-dynainfo2(7, 副合约);

//CurrentTime()>=开仓时间 and CurrentTime()<=095000) and

if N=0 then begin

if (涨跌值 > 0) then begin

//MSGOUT(1,'主开多，副开空');

//主开多,副开空

TBUY(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TBUYSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

主合约方向 := 1;

//INJC := ABS(CallStock(主合约, VTCLOSE, -1, 0) - CallStock(副合约, VTCLOSE, -1, 0));

INJC := dynainfo2(7, 主合约)-dynainfo2(7, 副合约);

BBZY := INJC + 10;

BBZS := INJC -10;

N := 1;

DEBUGOUT("主开多信号N：=%.2f", N);

end

else if (涨跌值 < 0) then begin

//主开空,副开多

MSGOUT(1,'主开空，副开多');

TBUYSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TBUY(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

主合约方向 := 0;

//INJC := ABS(CallStock(主合约, VTCLOSE, -1, 0) - CallStock(副合约, VTCLOSE, -1, 0));

INJC := dynainfo2(7, 主合约)-dynainfo2(7, 副合约);

SSZY := INJC - 10;

SSZS := INJC + 10;

N := 1;

DEBUGOUT("主开空信号N：=%.2f", N);

end

//===============主开多止盈===============

if 主合约方向=1 and NEWJC>=BBZY then begin

//主平多

TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

//N := 0;

end

//===============主开多止损===============

if 主合约方向=1 and NEWJC<=BBZS then begin

//主平多

TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

//N := 0;

end

//===============主开空止盈===============

if 主合约方向=0 and NEWJC<=SSZY then begin

//主平空

TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

//N := 0;

end

//===============主开空止损===============

if 主合约方向=0 and NEWJC>=SSZS then begin

//主平空

TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

//N := 0;

end

//================到点全平================

//if CurrentTime()>=平仓时间 then begin

// //到点平仓

// //全部平仓

// if 主合约方向=1 and N=1 then begin

// //主平多

// TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

// TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);
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// N := 0;

// end

// else if 主合约方向=0 and N=1 then begin

// //主平空

// TSELLSHORT(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 主合约);

// TSELL(1, 1, MKT, 0, 0, 账户, 副合约);

// N := 0;

// end

//end

2楼

FireScript 发表于：2019/12/5 9:05:11

你监控了2个品种啊。套利这种，你监控一个就行了。价格都是直接用函数调用过来的，你不需要监控2个品种的。

3楼

jzt666 发表于：2019/12/5 10:46:21

谢谢，按你的方法m没错

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