就是对于海龟交易法则的改版，主要是体现在风险控制的层面，它是跑在日线上的，但它是tick驱动的，发单和止损都是tick驱动。？日线怎么实现及时成交。实盘和测试比较一致？
1.是的，最新K上的计算是tick驱动，只有tick驱动才能及时更新最新计算结果。
2. 及时成交必须采用固定轮询的模式才行。
3.没有办法说保证实盘和测试的一致。这个主要和策略本身有关系。
只有你是tick周期才能用tick数据回测，否则无法用tick进行回测。无法在回测中模拟tick刷新这个过程。
我看有些人的策略就是基于日级别的，成交按照及时成交，如果我要实现用tick数据来测试，需要怎么做？比如说要写什么代码或是要怎么设置？
那用后台测试tick数据扫描，需要注意一些什么东西，才会比较科学，比如下单模块，用market市价下单模式，还有里面一些函数比如说判断依据是收盘价c，是不是要改进，？才会使测试出来的结果比较科学跟实盘比较一致一些，
没有哪个回测系统能完全体现出实盘的过程。
没有什么特别注意的，只要是后台交易策略就行。
后台精细化回测，不过是按照分笔数据去见价成交的。（需要同时大量的分笔数据）
[此贴子已经被作者于2019/11/21 12:42:10编辑过]