标题：波动率表示

1楼

一代天骄 发表于：2019/11/12 17:48:49

应用20日价格相关收益率的标准差计算20日波动率，可以这样v:=std(c,20)表示吗？当收益率大于10倍的20日波动率时，可以这样c>10*v吗？还有这样表示能够指示出波动率极高的情况吗？

2楼

yukizzc 发表于：2019/11/12 22:07:06

这个只是价格的标准差，收益率用涨幅去计算吧

3楼

一代天骄 发表于：2019/11/13 8:56:34

lc:=abs(c-ref(c,1))/ref(c,1);

v:std(lc,20);

lc>10*v;这个可以表示波动率变得很大吗？

4楼

一代天骄 发表于：2019/11/13 9:39:43

lc:=abs(c-ref(c,1))/ref(c,1);

v:std(lc,20);

lc>10*v;这个可以表示波动率变得很大吗

5楼

FireScript 发表于：2019/11/13 10:01:00

这个比较主观了吧，没有统一的标准了的。

有的用户觉得 lc>20*v 很多，有的觉得lc>10*v很大。这其实很主观的，并没有一个可供参考的标准的。

6楼

一代天骄 发表于：2019/11/13 10:26:31

我的意思是说这样，可以表示波动率变大吗？

7楼

FireScript 发表于：2019/11/13 10:35:25

不能的。我甚至找到了一个满足lc>10*v 但是波动率却变小的例子。

8楼

一代天骄 发表于：2019/11/13 11:01:40

那怎么样才能描述波动率变大呢？

9楼

FireScript 发表于：2019/11/13 11:14:54

你得限定一个范围来表述，这个变大肯定是在一个范围内进行的。最简单的和上一个周期的波动率比，周期拉长点就是和前N个周期的波动率比。

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