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标题：[求助]高频扩展数据里面，有什么办法可以让各种单量的适配性强点？

1楼

saintlucifer 发表于：2019/11/12 9:52:20

就是定义那些巨单，大单，中单的时候，我知道可以分品种来定义各种单量的大小，但是其实就算每个品种在不同时期的单笔金额是否为巨、大、中单也不相同，所以现在金字塔PEL里面是否能通过按单笔金额为昨天总成交量的一定百分比来决定此笔金额是否为巨、大、中单？或者通过一定技巧来实现这个功能？

2楼

FireScript 发表于：2019/11/12 10:35:10

这种统计用自定义数据的横向统计应该也是可以实现的。但是高频拓展统计是软件底层直接计算的，相比之下自定义数据的计算和刷新方面是比不上高频拓展的。所以用自定义数据做统计，速度和效率这块是很可能更不上的。

3楼

saintlucifer 发表于：2019/11/12 11:02:53

具体要怎么做呢，我需要的刷新频率也不高点，例如1小时1次就足够了

4楼

FireScript 发表于：2019/11/12 11:15:33

先看下这个百分比这样做是否符合：

A:AMOUNT;//当前周期的成交额. 最后统计的时候会按照分笔周期处理
D_a:CALLSTOCK('',vtAMOUNT,6,-1);//昨日日线的成交额

z:100*a/D_A;//当前成交额占昨日全天成交额的百分比。单位是%

后面做统计要用到这个z.

5楼

saintlucifer 发表于：2019/11/12 11:25:29

可以，这样就行了

6楼

FireScript 发表于：2019/11/12 13:47:20

用自定义数据处理这个问题。

分析-自定义数据下新建一个自定义数据，类型选择横向统计，将下面指标里的cd关联到自定义数据中。

A:AMOUNT;
D_a:CALLSTOCK('',vtAMOUNT,6,-1);

z:100*a/D_A;//当前成交额占昨日全天成交额的百分比。

cd:z>=0.01;

此主题相关图片如下：temp.png

取值的时候：

result:SELFDATA('A1');//单笔额度占比大于昨日总额度 0.01% 的家数

7楼

FireScript 发表于：2019/11/12 13:48:25

可以先熟悉下自定义数据的使用。

8楼

saintlucifer 发表于：2019/11/12 14:52:45

这种方法可以分辨出资金是主动上跳或者下跳吗？就是ALLTICKUA和ALLTICKDA的功能

9楼

FireScript 发表于：2019/11/12 15:06:17

ISBUYORDER
SELLVOL

用这2个函数应该是可以识别的。

能用高频统计的就在高频统计上做吧。不能的再尝试在自定义数据里面实现。

10楼

saintlucifer 发表于：2019/11/13 8:50:32

主要高频统计里面要固定死一个具体的数量来确定巨单大单的边界，在实际应用跟回测里面都不很符合逻辑，就算单个品种在不同时期的单量范围都不相同的了

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