90 日历史波动率〉90 日历史波动率均值+90 日历史波动率的 1 倍标准差请问这段意思怎么用代码表达？
mtr>atr+std(atr)? 还是atr60>REF(ATR,1)+STD(ATR,60)?这两个哪个表达准确，还有这个能够反映出波动率大幅度的增大吗？
比如农产品里面有A,B,C,D,E五个品种，这个板块我要限制最大持仓不能30%保证金（以100w账号为例）或是30w保证金，那么当我出现信号的时候我就先判断当前持仓里面改板块占保证金的是否大于30%或是30w保证金，大于则不开仓，小于的时候才按照信号开仓？这个要怎么表达呢？
std本身就是标准差反映了波动情况了，直接std(C,20)就可以了