老师:下面语句 是在当根k棒close位置下单吗? 还是下一周期open位置下单? 是市价立即成交吗?THISCLOSE可否用到实盘交易
sell(holding>0,0,THISCLOSE);
1.用在实盘就是对手价交易
2.回测时候是按照“交易评测时按照本周期收盘价操作”。
交易指令在测评和实际交易上的处理是区分开的。
老师:我是问,成交时间 问题,用“固定间隔”,下单会在一根k线走完用对价下单吗?
sell(holding>0,0,THISCLOSE);
[此贴子已经被作者于2019/7/10 18:42:40编辑过]
这个不是哦。固定时间间隔的话就是信号触发的当时 立即对手价下单。
我需要用固定轮询实现一根k棒走完close立即下单(或者提前几秒也可以)不要到下跟open位置,如何实现?请提供规范代码参考,谢谢
专业版有走完k线提前N秒下单功能。
代码实现方式如下:
提前下单模板 tq是要提前的秒数,建议不低于3S.
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);
if abb then begin
......
end
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);
老师:这里红色部分为啥要加啊?我用60分钟交易 最后一根不显示型号了,咋回事啊?
处理历史K的信号。否则你只要前面部分,你图表上只有最新K才可能有信号。历史都没有信号的。