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在轨道交易中。假设条件为突破上轨开多平空,突破下轨平多开空,当一根K线的高点突破上轨道,低点突破下轨道,这种情况怎么处理?
比如在上图中,假设条件为突破前高开多平空,突破前低平多开空,那么这根K线就必然要闪烁一次,这种情况怎么处理?
版主,请您详细说一下,用自动持仓同步怎么处理?请说细节。
在回测的时候,图中那根K线只有一个多头或者空头信号,其实这根K线开平了两次,闪掉的那一次就是亏损的。这样无法计算模型的回撤和收益。
请指教。
你这个是两个条件有存在交集,而你的本意应该是不想同时出现这个问题。只能对自己这种情况的条件进行限制才行。
代码应该是没办法完成的?最多只能做到增加条件,减少出现的次数?
1,你上面说的现象也不属于闪烁,同时满足两个条件。(使用的高低价作为条件因子项,也不会闪烁)
2.同时出现的两个条件,都会触发,不想同时出现,只能对两个条件做互斥限制即可。没有减少出现次数一说。