标题：请问这样编写的套利模型有什么问题？

1楼

strenjoy 发表于：2019/3/21 11:33:16

没有任何成交明细

a:'IF1904';

b:'IC1904';

//*****************************

//获得价差方法1

JC:dynainfo2(7,b)-dynainfo2(7,a);

//开仓和平仓

IF JC>=100 THEN BEGIN

TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,0,a );

TBUY(1,1,MKT ,0,0,0,b );

END

2楼

FireScript 发表于：2019/3/21 13:27:26

这样改下呢：

a:'IF04';
b:'IC04';

3楼

strenjoy 发表于：2019/3/21 14:09:33

这个好像是针对当前行情的。我要对历史数据回测，应该怎么改？

4楼

FireScript 发表于：2019/3/21 14:12:38

那你取行情的函数就不能用这个动态函数了dynainfo2

用这种方式试下：

JC:"rb00$CLOSE"-"ag00$CLOSE";

5楼

strenjoy 发表于：2019/3/21 14:18:23

a:'IF04';

b:'IC04';

//*****************************

//获得价差方法1

JC:"if04$CLOSE"-"ic04$CLOSE";

//开仓和平仓

IF jc>100 THEN BEGIN

TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,0,a );

TBUY(1,1,MKT ,0,0,0,b );

END

还是没有任何结果啊

6楼

FireScript 发表于：2019/3/21 14:31:48

先判断下条件是否满足了。这个价差我看了下一直是负的啊。后面触发不了条件。

[此贴子已经被作者于2019/3/21 14:33:34编辑过]

7楼

strenjoy 发表于：2019/3/21 14:43:34

改了，还是这样。

在公式测评-》5市场模型这里是选什么标的呢？

8楼

strenjoy 发表于：2019/3/21 14:44:43

后台程序化交易是不是不能用于历史回测啊？

9楼

FireScript 发表于：2019/3/21 14:45:11

你在图表上怎么回测后台的代码呢。你放在图表上肯定不行的。你补充下日线数据在后台里面回测，图表上不行的。

[此贴子已经被作者于2019/3/21 14:45:40编辑过]

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