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标题：市价指令和超价指令的区别？

1楼

一代天骄 发表于：2019/3/16 10:23:27

以做多为例，buy(1,1,market)和buy(1,1,limit,close+2*mindiff),同一个策略在两种下单指令不一样的时候测试的结果是不一样的，这是为什么，超价的下单指令的测试数据会比市价的下单指令差一些，是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？

2楼

FireScript 发表于：2019/3/18 8:57:29

回测中市价按本周期收盘价处理，限价只要价格在K线范围内，即按照限价的发单价格处理，比如buy(1,1,limit,close+2*mindiff) 这种回测时候会直接按照 close+2*mindiff的价格成交来处理。因此你用2种指令的方式去处理，测试数据肯定有差异的。

实际交易时候市价指令就是按照正常市价指令去处理，不会按照回测中的方式去处理。限价也是类似的。市价和限价的概念，可以百度查询相关资料，会有很多解释说明的，我三言两语讲的也没有网上的详细。

3楼

一代天骄 发表于：2019/3/18 14:20:55

是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？

4楼

一代天骄 发表于：2019/3/18 14:57:27

是不是因为吵架指令相当于在策略中加入了一个2个滑点？

5楼

FireScript 发表于：2019/3/18 15:02:49

不是，滑点是下单的点位和最后成交的单位差距。

金字塔下，负的为有利滑点，正的为不利滑点。

你要设置滑点：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png

在回测这里设置。

6楼

一代天骄 发表于：2019/3/18 15:04:34

那为何会有差距呢？而且用超价下单指令数据比市价差？按理说超价价格成交应该能够成交比较有力的价格

7楼

FireScript 发表于：2019/3/18 15:14:37

buy(1,1,market)和buy(1,1,limit,close+2*mindiff)

回测里的处理是：前者成交价是c 后者是c+2*mindiff 。所以后者的价格肯定不如前者好，后者持有成本更高。而且就是实际交易，超价的价格是更容易成交的，但不代表价格更优啊。

8楼

一代天骄 发表于：2019/3/18 15:16:07

理解了

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