标题：跟踪止损公式代码的问题

1楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 10:21:36

//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，5日均价低于20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。

∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。

ATR:=REF(MA(TR,10),1);

L1:llv(l,enterbars+1);

AAAK:=REF(c,1) < REF(ma(c,5),1) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,5),2) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,20),1) ;

BBB:= REF(ma(c,5),1)-0.1*ATR;

CCCK:= L1 + ATR;

开空:buyshort(H >= BBB and AAAK and holding=0,10%,limitr,max(o,BBB));

空跟踪止损:sellshort(C>=CCCK and holding>0,100%,limitr,max(o,CCCK));

2楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 10:23:46

老师，我写的公式无法表达我的意思，请教哪里错了？

3楼

FireScript 发表于：2019/2/27 13:17:48

“5日均价低于20日均价” 这个你代码写的按照昨日的5日均线和20日均线？这个是一致的吗？

“今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差” 这个0.1atr取的是昨日还是今日呢？你代码里面取的今日。另外这个你今日价格你用的H最高价，一般c是代表最新价。

我需要先沟通好你的思路才能正确处理的。

4楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 14:20:47

老师，对的，昨日的5日和昨日的20日均价。

当今日价格突破昨日5日均价减0.1ATR(昨日)等条件开仓。谢谢老师。

5楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 14:30:24

//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，昨日的5日均价低于昨日的20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。

∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。

6楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 14:33:36

//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，昨日的5日均价低于昨日的20日均价，今日最新价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。

∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。

老师，我完整要表达的意思。

7楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 15:01:42

老师，这样改语法表达还有毛病吗？

//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，5日均价低于20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。

∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。

ATRN:=REF(MA(TR,10),1);

L1:llv(l,enterbars+1);

AAAK:=REF(c,1) < REF(ma(c,5),1) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,5),2) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,20),1) ;

BBB:= REF(ma(c,5),1)-0.1*ATRN;

CCCK:= L1 + ATRN;

开空:buyshort(C >= BBB and AAAK and holding=0,10%,limitr,max(o,BBB));

空跟踪止损:sellshort(C>=CCCK and holding>0,100%,limitr,max(o,CCCK));

8楼

FireScript 发表于：2019/2/27 15:26:54

前面回错了。从逻辑来看代码应该是没有问题的。

9楼

xwxlmb 发表于：2019/2/27 15:42:42

老师，H改C对吧？

10楼

FireScript 发表于：2019/2/27 15:52:49

通常情况下如果想体现最新价，一般都是用c。用H一般是为了稳定性。

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]