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你这个的确无法兼顾到回测上的准确性了。在你的代码里面 固定轮询下的执行的平仓在回测上无法非常准确的体现出来，因为历史K的信号都是固定数据生成的，相当于是走完K模式下了，这和你实际交易采用固定轮询是有差异的。
那我的理解，如果需要融合。那么在回测时采用（历史回测的数据采集还需采用《if cond then buy(..)；》）
而在跑实盘时改用（《if ref(cond,1) then buy(..)；》的模式),在实际交易时，后者应该更接近回测时的结果？
还有一种办法，满足条件后在当根K走完前N秒开仓（比如前10秒启动开仓），平仓继续采用轮询的方式。这样可以吗？
代码里面使用了ref的情况下，这个不行。除非不使用ref了。