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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
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标题:@FireScript老师: 去年底的问题再帮忙解答一下,谢谢!

1楼
海鱼 发表于:2019/2/13 14:33:29
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167894&authorid=0&page=0&star=4
2楼
FireScript 发表于:2019/2/13 14:51:17
 你这个的确无法兼顾到回测上的准确性了。在你的代码里面 固定轮询下的执行的平仓在回测上无法非常准确的体现出来,因为历史K的信号都是固定数据生成的,相当于是走完K模式下了,这和你实际交易采用固定轮询是有差异的。 


3楼
海鱼 发表于:2019/2/13 15:32:26
那我的理解,如果需要融合。那么在回测时采用(历史回测的数据采集还需采用《if  cond then buy(..);》)
而在跑实盘时改用(if  ref(cond,1) then buy(..);》的模式),在实际交易时,后者应该更接近回测时的结果?
4楼
FireScript 发表于:2019/2/13 15:37:32
这个方式的确可以考虑。
5楼
海鱼 发表于:2019/2/13 15:42:18
好吧我模拟盘试试。

谢谢!
6楼
海鱼 发表于:2019/2/13 15:59:38
还有一种办法,满足条件后在当根K走完前N秒开仓(比如前10秒启动开仓),平仓继续采用轮询的方式。这样可以吗?
7楼
FireScript 发表于:2019/2/13 16:36:38
 代码里面使用了ref的情况下,这个不行。除非不使用ref了。
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