共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：如何跳过一次完整的买卖过程

1楼

amao2003 发表于：2019/2/13 10:34:40

代码如下：

if c>ma(c,30) then buy

if c<ma(c,30) then sell

我想跳过一次完整的买卖过程，即上两条语句，以前有使用 COUNT(c>ma(c,30),BARSLAST(c<ma(c,30)))>=2,但这只能跳过开仓信号，下一个周期还有c>ma(c,30)的话还会执行开仓，如何跳过一次完整的买卖过程呢，请老师帮助

2楼

FireScript 发表于：2019/2/13 10:44:29

你是要连续2次跳过 c>ma(c,30)的开仓和c<ma(c,30)的平仓。没能完全明白你这个需求到底是怎样的情况。可否再详细说明下。

3楼

amao2003 发表于：2019/2/13 10:55:33

是的，跳过 c>ma(c,30)的开仓和c<ma(c,30)的平仓，1次就行，谢谢老师

4楼

FireScript 发表于：2019/2/13 11:09:29

你的意思是上一次开平仓之后跳过中间一次满足条件的开平仓吗。等到第三次满足c>ma(c,30)再开仓。

5楼

amao2003 发表于：2019/2/13 11:26:00

是的，是这个意思，请老师帮助

6楼

FireScript 发表于：2019/2/13 13:20:23

buycond:c>ma(c,30) and holding=0;
sellcond:c<ma(c,30) and holding>0;

buy(buycond and mod(count(buycond,0),2)=1,1,market);

sell(sellcond and mod(count(buycond,0),2)=1,1,market);

这样试下吧。

7楼

amao2003 发表于：2019/2/20 15:21:56

老师，我试了这个代码不行，我再跟您说一下我的想法：在一次交易完成（即平仓后）获得很大收益比如1万元，我不想进行在这后面的交易（开仓+平仓），我的代码如下，但实际执行的话没有任何交易发生，该如何实现呢？

n:=numprofit(1);

m:=ma(c,30);

buycond:=cross(c,m);

sellcond:=cross(m,c);

if buycond and mod(count(buycond,barslast(n>10000)),2)=1 then buy(holding=0,1,limitr,close);

if sellcond and mod(count(sellcond,barslast(n>10000)),2)=1 then sell(1,0,limitr,close);

8楼

FireScript 发表于：2019/2/20 15:52:59

n:numprofit(1);

m:=ma(c,30);
buycond:cross(c,m);
sellcond:=cross(m,c);
mark:if(n>100,1,0);
len:BARSLAST(mark=0);
if buycond and (mod(count(buycond,len),2)=0 or n<=0) then buy(holding=0,1,limitr,close);

if sellcond then sell(1,0,limitr,close);

这样试下。

主要numprofit(1)一开始是0反倒限制了交易。

共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]