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标题:后台单品种多策略问题

1楼
plsf99 发表于:2019/1/30 22:53:57
单品种多策略必然有开仓不一致的问题,如何独立开平仓不相互影响是个问题,搜了一下,有的帖子建议加入HOLDING,有的说用全局变量,但看不太明白,请问有具体语句的例子吗?
2楼
wenarm 发表于:2019/1/31 8:07:19

其实两种方式效果是基本一样的。

对于图表而言,图表持仓holding是基于历史数据计算而来的虚拟持仓。而使用全局变量记录其实也是间接实现holding的算法。

 

而图表和图表之间是相互独立互不干扰。其虚拟仓位holding同样不会干扰到其他图表下的仓位。

所以只要在开平仓时同图表的holding控制即可。

例如,

buy(holding=0,1,market);//当虚拟仓位为0时开仓。

平仓时:

sell(holding>0,1,market);//需要部分平仓时,先判断下holding是否有持仓。

全平时:

sell(holding>0,holding,market);//全平当前图表的仓位。

 

 

3楼
plsf99 发表于:2019/2/16 10:03:06
如果是后台程序了?
4楼
FireScript 发表于:2019/2/18 9:39:28
 后台因为操作的是实际账户,如果登录的账户只有一个。很难做到不相互影响的。
5楼
wenarm 发表于:2019/2/18 9:52:22

后台中实际上是也是可以通过holding或者全局变量进行计算理论持仓的。但是由于k线数据限制,很容易会造成计算的理论持仓发生变化。从而影响后台策略的正常运行。

这种方式我们只建议后台和图表都十分精通的用户去采用。

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