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标题:TSELL回测问题

1楼
xlxl 发表于:2018/12/27 13:21:20

后台交易系统   15分钟 回测

 

ZH1:='';
PZ1:='SH510500';  //监测的是399905

 

if time=094500   then BEGIN

    TSELL(1 ,vol1/5,LMT,OPEN,0,ZH1,PZ1);  //这里其实是想看看是不是在9点半成交

end

 

以上出现两个问题,在回测结果中显示:

1.TSELL成交还是在10:00,而不是9:45:00

2.用OPEN结果成交价是监测的399905的,而不是真正买卖的510500的,只有用MKT才是510500的,

 

想要解决的问题是:

1.如何在15分钟回测中成交在9:30或者9:31?

2.TSELL只能成交在下一根k线么?如何成交在本k线

 

 

2楼
FireScript 发表于:2018/12/27 13:56:16
 1.这个不行,你必须和K线时间是一致的啊。15分钟的话第一个K结束时间就是45分的时候。你要是实际交易固定轮询,那条件满足时候是可能在K线结束之前的任意一个时间点下单的。所以没办法9:31这个点上下单。不过你后台回测的话,你设置成固定轮询模式试下。应该是可以在9:45这个K上下单的。

2.你监控和下单品种不一致时候,下限价单一定要去把实际品种的价格引用过来。市价可以是因为市价其实没有具体价格,是交易所撮合的。


3楼
xlxl 发表于:2018/12/27 14:34:13

谢谢回复

请问 固定轮询模式 是什么? 是序列计算么?还是预警里的 固定间隔?

4楼
FireScript 发表于:2018/12/27 14:35:54
那个是运行模式。就是这里的。

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5楼
xlxl 发表于:2018/12/27 14:45:23

 谢谢,

使用固定间隔300秒,成交在9:45了

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