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标题：[求助]怎样控制日内多品种交易总次数
1楼
雪松fj303 发表于：2018/12/19 11:44:51老师：
交易程序日内多品种怎样控制交易总次数？比如3次以内
2楼
FireScript 发表于：2018/12/19 13:11:453楼
雪松fj303 发表于：2019/1/2 14:03:49老师：您好！
前些天请教限制当天开仓次数，我查了
2.2的帖子， 我编写成这样： variable：num=0;// 全局变量,来控制当天交易次数 cs:=1;//限定一天最多交易1次 ma5:=ma(close,5); ma20:=ma(close,20); cond1:=cross(ma5,ma20); cond2:=cross(ma20,ma5); if cond2 and holding>0 then sell(1,1,market);
if cond1 and holding=0 and num<cs then begin buy(1,1,market); num:=num+1; end abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=60) or not(islastbar);//提前60s下单 if abb and time=150000 then BEGIN 收盘平多:sell(1,1,LIMITR,C-mindiff); 收盘平空:sellshort(1,1,LIMITR,C+mindiff); NUM:=0; end //if time=closetime(0) then num:=0;
测试的结果还是有开仓2-3次的，为什么？ 如果要编写（1）买入平仓后再开仓，代码怎么写？ （2）或者限定保证金数额 开仓，代码又怎么写？ 有点啰嗦，谢谢老师！谢谢！
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4楼
FireScript 发表于：2019/1/2 14:16:18 我简单加载了下代码
此主题相关图片如下：temp.png
看图表信号的话，这个应该是满足当日只开平一次的需求的啊。你说的测试是回测还是说实际模拟交易的情况呢？
“买入平仓后再开仓，代码怎么写？”这个什么意思？是指空仓情况下才允许开仓吗？这个图表上应该也是已经控制过了得啊。
5楼
雪松fj303 发表于：2019/1/2 15:13:51老师：那是根据2.2贴模仿的。
我这样写对吗？
variable：num=0;// 全局变量,来控制当天交易次数
cs:=1;//限定一天最多交易1次
ma5:=ma(close,5);
ma20:=ma(close,20);
cond1:=cross(ma5,ma20);
cond2:=cross(ma20,ma5);
if cond1 and holding<0 then begin
sellshort(1,1,market);
num:=0;
end
if cond1 and holding=0 and num<cs then
begin
buy(1,1,market);
num:=num+1;
end
if cond2 and holding>0 then begin
sell(1,1,market);
num:=0;
end
if cond2 and holding=0 and num<cs then
begin
buyshort(1,1,market);
num:=num+1;
end
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=60) or not(islastbar);//提前60s下单
if abb and time=150000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,1,LIMITR,C-mindiff);
收盘平空:sellshort(1,1,LIMITR,C+mindiff);
NUM:=0;
end
//if time=closetime(0) then num:=0;
还是回测有2-3次的，是不是又是错的？
6楼
FireScript 发表于：2019/1/2 15:19:54那你看下
此主题相关图片如下：temp.png
这里是不是勾了。
7楼
雪松fj303 发表于：2019/1/2 15:23:48这里打勾后同一天不同时间还是有多于一次的开仓
8楼
FireScript 发表于：2019/1/2 15:31:16 你这个交易一次是开多平多算一次，开空平空也算一次是吗？
variable：num=0;// 全局变量,来控制当天交易次数
cs:=1;//限定一天最多交易1次
ma5:=ma(close,5);
ma20:=ma(close,20);
cond1:=cross(ma5,ma20);
cond2:=cross(ma20,ma5);
if cond1 and holding<0 then begin
sellshort(1,1,market);
num:=0;
end
if cond1 and holding=0 and num<cs then
begin
buy(1,1,market);
num:=num+1;
end
if cond2 and holding>0 then begin
sell(1,1,market);
num:=0;
end
if cond2 and holding=0 and num<cs then
begin
buyshort(1,1,market);
num:=num+1;
end
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=60) or not(islastbar);//提前60s下单
if abb and time=150000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,1,LIMITR,C-mindiff);
收盘平空:sellshort(1,1,LIMITR,C+mindiff);
NUM:=0;
end
上面代码我调整了下把num重置只放在最后一个K。你看下是否满足需求。还有6楼那个我意思是不要打钩。
9楼
雪松fj303 发表于：2019/1/2 15:41:02我把NUM重置只放在平多、或只放在收盘平仓两种都回测，还是不能一天开仓一次（含开多或开空）
10楼
FireScript 发表于：2019/1/2 15:47:34我知道怎么回事了。
variable：num=0;// 全局变量,来控制当天交易次数
if TODAYBAR=1 or BARPOS=1 then num:=0;
cs:=1;//限定一天最多交易1次
ma5:=ma(close,5);
ma20:=ma(close,20);
cond1:=cross(ma5,ma20);
cond2:=cross(ma20,ma5);
if cond1 and holding<0 then begin
sellshort(1,1,market);
end
if cond1 and holding=0 and num<cs then
begin
buy(1,1,market);
num:=num+1;
end
if cond2 and holding>0 then begin
sell(1,1,market);
end
if cond2 and holding=0 and num<cs then
begin
buyshort(1,1,market);
num:=num+1;
end
abb:(time0-timetot0(dynainfo(207))<=60) or not(islastbar);//提前60s下单
if abb and time=150000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,1,LIMITR,C-mindiff);
收盘平空:sellshort(1,1,LIMITR,C+mindiff);
end
num的重置放在当天第一个K最合理。
if TODAYBAR=1 or BARPOS=1 then num:=0;
cs:=1;//限定一天最多交易1次
ma5:=ma(close,5);
ma20:=ma(close,20);
cond1:=cross(ma5,ma20);
cond2:=cross(ma20,ma5);
if cond1 and holding<0 then begin
sellshort(1,1,market);
end
if cond1 and holding=0 and num<cs then
begin
buy(1,1,market);
num:=num+1;
end
if cond2 and holding>0 then begin
sell(1,1,market);
end
if cond2 and holding=0 and num<cs then
begin
buyshort(1,1,market);
num:=num+1;
end
abb:(time0-timetot0(dynainfo(207))<=60) or not(islastbar);//提前60s下单
if abb and time=150000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,1,LIMITR,C-mindiff);
收盘平空:sellshort(1,1,LIMITR,C+mindiff);
end
num的重置放在当天第一个K最合理。
[此贴子已经被作者于2019/1/2 15:50:58编辑过]