共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：帮忙检测这个程序写出来后台程序回测没有数据

1楼

f三年 发表于：2018/11/7 9:42:39

老师帮我看下这个我编写出来之后后台程序回撤没有数据是不是那边错了
TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)
其中：
      TR=真实波幅
      H=当日最高价
      L=当日最低价
      PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当价格突破20天新高的时候开n手做多，当价格回调3ATR平仓。
当价格突破20日新低的时候做空，当价格回调3ATR平仓
止损为1N

VARIABLE:cc=0;
PDC:=REF(C,1);
TR1:=MAX(H-L,MAX(H-PDC,PDC-L));
ATR:=MA(TR1,20);
绝对波幅:=ATR*DYNAINFO(209);
N:=TASSET*0.01/绝对波幅;
h20:=ref(hhv(h,20),1);
l20:=ref(llv(l,20),1);
l10:=ref(llv(l,10),1);
kd:=c>h20;
pd:=c<(tENTERPRICE-3*绝对波幅);
kk:=c<l20;
pk:=c>(tENTERPRICE+3*绝对波幅);
if cc>0 and pd then cc:=0;
if cc<0 and pk then cc:=0;
if cc=0 and kd then cc:=1;
if cc=0 and kk then cc:=-1;
if holding>0 and cc<=0 then begin
sell(pd,n,MARKETR);
end
if holding<0 and cc>=0 then begin
sellshort(pk,n,MARKETR);
end
if holding=0 and cc>0 then begin
buy(kd,n,MARKETR);
end
if holding=0 and cc<0 then begin
buyshort(kk,n,MARKETR);
end
if tholding>0 and c<DYNAINFO(211)-绝对波幅 then BEGIN
sell(pd,n,MARKETR);
end
if tholding<0 and c>DYNAINFO(211)+绝对波幅 then begin
sellshort(pk,n,MARKETR);
end{止损块在有持仓时运行}

2楼

FireScript 发表于：2018/11/7 9:46:11

你到底是要后台还是图表程序化呢？之前给你的代码是按照后台改的，但是你现在这个代码后台和图表函数都有，这是不对的。你先说清楚你到底是要图程序化还是后台程序化。

3楼

f三年 发表于：2018/11/7 9:48:42

我要做后台的后台程序

4楼

FireScript 发表于：2018/11/7 9:57:15

代码里面用了很多仅图表上的函数，sellshort sell buy buyshort holding都是图表程序化的函数的，之前帖子里面给你的代码里面已经处理过这个了，你copy替换下这些图表代码就行了。另外，新手的话，建议从图表程序化起步吧。图表至少比后台简单直观。

此主题相关图片如下：temp.png

你公式写完，点一下编译，一些基本的错误都会提示你的，这样至少避免基础错误的。

共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：帮忙检测这个程序 写出来后台程序回测 没有数据

标题：帮忙检测这个程序写出来后台程序回测没有数据