PRICE:=CALLSTOCK('.......',VTCLOSE,1,0);BPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);
SPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);
IF BUYCOND THEN BUY(1,1,LIMITR,BPIRCE);
首先，引用下单合约的最新价PRICE
然后，用IFESLE(ISLASTBAR 对信号和下单价格进行转换，当出信号的时候用下单合约的价格进行委托，历史信号显示用加载的指数合约价格C。
启动图表程序化交易时，在下单品种映射打勾，并且设置好指数和具体的下单合约 映射。
采用的是“走完K线模式”
当触发买入条件时，委托价格却是指数的价格，然后因为指数价格太高，超过下单合约的涨停价，这是怎么回事???
[此贴子已经被作者于2018/10/30 11:19:48编辑过]
1.切换成固定轮询模式下单
2.或者直接用市价，会对应到映射品种进行市价下单
3.其实是代码问题。走完K的发单的时候BPRICE 的计算结果是上一个K指数的收盘价。因此出现你这种情况了。代码做下修改如下：
PRICE:CALLSTOCK('AG00',VTCLOSE,1,0);
BPRICE:=IFELSE(DATACOUNT-BARPOS<2,PRICE,C);
if buycond then buy(1,1,LIMIT,BPRICE),IGNORECHECKPRICE;