标题：关于回测

我的策略是日线上调用月diff，当拐上向上时买入，在回测时发现000760在2018年7月17日买入，但将7月17日之后数据删除后发现月diff指标没有拐头向上，甚至在经过两次涨停，到7月19日收盘月diff都没有发生拐头，不知是什么原因，截了图。
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不要拿后台策略的信号和图表中的信号对比，没有对比意义。两者本身就是两种不同的机制。涉及到数量量，运行机制，以及函数等方面的影响，尤其是策略中存在ema这类对数据敏感的函数。你对后台策略的信号有怀疑的地方，直接使用debugfile跟踪输出自己的信号。

 

debugfile能进行回测吗？

 不行的。

DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIFF,9);
MACD1:2*(DIFF-DEA);
macd00:stkindi('','macd.macd1',0,6);
macd01:stkindi('','macd.macd1',0,6,-1);
macd02:stkindi('','macd.macd1',0,6,-2);

diff00y:stkindi('','macd.diff',0,8);
diff01y:stkindi('','macd.diff',0,8,-1);

tj1:macd00>macd01 and last(macd01<macd02,5,0);
if  tj1 and DIFF00y>diff01y and  tbuyholding(0)=0 THEN  begin
  tbuy(1,10000/close,mkt);
end

if MACD1<ref(macd1,1) and tbuyholding(1)>0 then  BEGIN 
 tsell(1,0,mkt);
end
以上公式分别在60分钟线，2小时线，日线周期上进行回测，得到的数据完全一致，有点不理解，买入条件一样（引用的日线），但卖出条件macd1是随公式运行周期变化的，怎么能一样的呢？

 

怎么可能一样，没办法。

你macd1公式在不同周期的值的计算不能一样。你自己看下参与计算的因子也能理解。

另外ema数据递归算法，机制同周期上，k线数量不同其结果也会不同。