标题：回测与实盘之间的差异原因

1楼

我心飞翔 发表于：2018/6/3 14:33:30

同一策略，回测5月的沥青1809合约盈利79.72元，实盘盈利336元。甲醇1809回测盈利682元，实盘891元。想问一下，两者间的差异是什么原因造成?有这么大差异那回测的指导意义又在哪?

2楼

马良发表于：2018/6/3 15:51:37

第一步你需要提供一下测试时的交易明细、实盘交易时的交易明细

[此贴子已经被作者于2018/6/3 15:51:55编辑过]

3楼

我心飞翔 发表于：2018/6/3 19:14:19

那么数据不方便提供，能大概说一下可能造成的因素不?滑点减少了?运行方式问题?(我实盘为固定轮询方式，)

4楼

马良发表于：2018/6/3 20:49:50

你必须用走完k线模式才能保证测试与实盘交易一致的，固定轮询不能保证

5楼

我心飞翔 发表于：2018/6/4 8:44:53

明白了，谢谢！

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]