第一种情况
if C >20日高价 then begin
buyp:=C+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end
第二种情况
if C >20日高价 then begin
buyp:=20日高价+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end
第三种情况
if H >20日高价 then begin
buyp:=max(O,20日高价);
buy(1,1,limitr,buyp);
end
我知道第三种情况应该没有偷价,但是用这种方案回测高频策略很吃亏,无法实现策略的真实情况。请问老师,第一、第二种情况存在偷价吗?怎么修改才能用得了限价并能实现高频策略
第一第二种没有偷价啊,你这个都是增加滑点的做法,所谓偷价都是说的比如收盘100,我故意用80去买然后造成20的偷来的盈利
而收盘100,你用120去买入,这个是增加成本来贴合你实际交易中的困难度
第一第二种情况,如果价格到了,会不会成交不了,因为我用大于前20日高价,又加了2个滑点,会不会立刻成交?