跟踪止盈止损策略设计要求：
1、跟踪止盈止损有很多种方式，本次程序的规则是：当盈利达到30跳后启动第一级跟踪止损，止损回撤值为20跳；
2、当盈利达到60跳后启动第二级跟踪止损，止损回撤值为10跳。
3、原始止损条件为回撤50跳。
INPUT : TrailingStart1 (30,1,500,1); //跟踪止损启动设置1，设置第一级跟踪止损启动值，盈利30跳后开始；
INPUT : TrailingStart2 (60,1,500,1); //跟踪止损启动设置2，设置第二级跟踪止损启动值，盈利60跳后开始；
INPUT : TrailingStop1 (20,1,500,1); //跟踪止损设置1，设置第一级跟踪止损目标值，回撤20跳后止损；
INPUT : TrailingStop2 (10,1,500,1); //跟踪止损设置2，设置第二级跟踪止损目标值，回撤10跳后止损；
INPUT : StopLossSet(50,1,500,1); //止损设置，没有盈利情况下设置开仓原始跟踪止损值50跳；
//声明变量
VARIABLE : BarsSinceEntry =0 ; //从第一根条件满足为零开始
VARIABLE : HighestAfterEntry =CLOSE ; //开仓后出现的最高价；
VARIABLE : LowestAfterEntry =CLOSE ; //开仓后出现的最低价；
MinPoint = MinMove * PriceScale; //最小变动单位赋值=最小移动乘上价格;
MYENTRYPRICE = AVGENTERPRICE;
//以多仓为例：
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
POSITION := 0 ;
END; //IF
BarsSinceEntry(Position ! = 0 );
//2 记录开仓以来最高最低价格
If BarsSinceEntry = =0 THEN BEGIN
HighestAfterEntry = close;//赋初始值
LowestAfterEntry = close;//赋初始值
If Position < > 0 THEN BEGIN//
HighestAfterEntry = MAX(HighestAfterEntry,MYENTRYPRICE); //开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry;
LowestAfterEntry = MIN(LowestAfterEntry,MYENTRYPRICE); //开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry;
END
END
ELSE //非开仓Bar时进行以下运算
LowestAfterEntry = MIN(LowestAfterEntry,LOW); //记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断;
HighestAfterEntry = MAX(HighestAfterEntry,HIGH); //记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断;
Commentary ("HighestAfterEntry =" +Text (HighestAfterEntry));
Commentary ("LowestAfterEntry =" +Text (LowestAfterEntry));
MinPoint = MinMove * PriceScale;//最小变动单位赋值=最小移动乘上价格;
MYENTRYPRICE = AVGENTERPRICE;
//多单跟踪止盈止损
IF ( Position = 1 and BarsSinceEntry >=1 AND H>L ) THEN BEGIN //有多仓的情况;
//第二级跟踪止损的条件表达式;
IF HighestAfterEntry [1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2 * MINDIFF THEN BEGIN //开仓后开始监控止损条件;
IF LOW <= HighestAfterEntry [1] - TrailingStop2 * MINDIFF THEN BEGIN
MyExitPrice = HighestAfterEntry [1] - TrailingStop2 * MINDIFF; //如果该Bar开盘价跳空，则用开盘价代替;
MyExitPrice = IF(OPEN < MyExitPrice,OPEN,MyExitPrice);
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MyExitPrice);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
END
ELSE IF HighestAfterEntry [1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1 * MINDIFF THEN BEGIN //第一级跟踪止损的条件表达式;
IF LOW <= HighestAfterEntry [1] - TrailingStop1 * MINDIFF THEN BEGIN
MyExitPrice = HighestAfterEntry [1] - TrailingStop1 * MINDIFF;
MyExitPrice = IF(OPEN<MyExitPrice,OPEN,MyExitPrice );
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MyExitPrice);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
End
End
END
以上代码输入后编译不通过，请问如何改写正确？
MYENTRYPRICE = ***GENTERPRICE;
系统显示问题，源码是开仓均价：MYENTRYPRICE = AVGENTERPRICE;
当前持有品种的平均持仓成本——最近空仓以来计
用法:AVGENTERPRICE
程序中MinPoint因为编译不通过，已经用MINDIFF替换，
加了”：“后已经编译通过，但是为什么没有止盈信号
HighestAfterEntry [1]
表示第二个最高值，即前一个最高值
当前最高值为HighestAfterEntry [0]
公式设计的初衷是：
记录建仓以来最高最低价格。跟踪止损条件采用这个最高最低价格和止损点之间进行比较判断。
以多仓为例，需要记录开仓以来最高价格，适用序列变量 HighestAfterEntry 保存此值，在开仓Bar上，比较开仓价和最新价格，记录较大的值；其他 Bar上，比较该Bar的HIGN和HighestAfterEntry的值，记录较大值。空仓反之，记录开仓以来的最低价格。
公式设计的初衷是：
记录建仓以来最高最低价格。跟踪止损条件采用这个最高最低价格和止损点之间进行比较判断。
以多仓为例，需要记录开仓以来最高价格，使用序列变量 HighestAfterEntry 保存此值，在开仓Bar上，比较开仓价和最新价格，记录较大的值；其他 Bar上，比较该Bar的HIGN和HighestAfterEntry的值，记录较大值。空仓反之，记录开仓以来的最低价格。