[payto](seller)hxjsjzcn@outlook.com(/seller)(subject)均线交易(/subject)(body)MA均线交易系统中的MA1:=MA(CLOSE,A);MA2:=MA(CLOSE,B)测试正常;但被修改为：MA1:=EMA(CLOSE,A);MA2:=EMA(CLOSE,B);后，在“策略测试”中的“交易明细”中第一条交易就不符合交易条件（交易参数为：测试对象为“上证指数”，A=30,B=100）,即2005-5-10----2005-5-11的开多及平多。2005年5月10日及11日，均线EMA(close,30)位于均线EMA(close,100)的下方，并没有产生交叉，不符合交易条件，策略测试中的交易明细中却出现了交易
ema是递归算法，并且其计算结果受数量量影响。你如果需要和图表进行对比，必要吧图表中的是数据时段限制和回测时段一致。
另外，还要注意，回测和图表中是否都使用复权方式或者都不使用。否者结果也不会一样
把“策略测试”>"入场规则"中的开始时间修改为1990-12-19（上证指数开始第一天），再测试，OK!
谢谢wenarm超级版主的解答！