标题：虚拟数据系统

这个历史数据系统，不会考虑日内波动，这样理解没错吧

 

 历史数据的流程，不考虑当天日内的波动是否打到止损。

问题是，若盘中到了这个价，系统会不会掉。

不平盘的浮动损失超过固定值。

平了的话，盘后这个虚拟数据系统在图形上显示为继续持仓。

检测到手中没有仓位，提示再开仓

这个怎么办，影响到了下一次的信号

此主题相关图片如下：qq图片20180327143006.png


此主题相关图片如下：qq图片20180327143133.png

 和交易模式有关系。 固定轮询模式下 盘中触发的信号被系统检测到就会执行，而走完K则是当前K走完之后，根据这时候的信号情况下单。
关于2种运行模式：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224 

固定轮询模式，盘中已经触发出场。

但是这个虚拟数据系统 收盘后，并没有出场。

这是什么解释

最近在用系统自带的海龟学习
下面是代码
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N  ;

    IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0  THEN BEGIN
        MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;           
        MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;   
        SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
        POSITION := 0 ;
        TURTLEUNITS := 0 ;


触发就是这种类型，盘中出现 ，后面又消失，这种止条件代码那段 ，HIGH，该用什么取代？

以日线周期操作

虚拟系统 并不会考虑日内波动，这样理解 错没有？

以股票为例

买成10元，9.5元止损。

买后跌停，已经触 发止损，也止损出场。

尾盘又拉起来，收在9.6元。。

这时候再来看系统，是显示持仓的。

不对，日内行情，策略一样也会计算的。（在日线上，你可以可以看到策略中的值（包括开平信号），在k线上也是在变动的。）

而这个变动是否影响下单，是取决你程序化运行模式，走完k以后，还是固定时间间隔。

前者，只有在k线走完时，去抓取信号，有信号则下单。（也就是你说得日线周期，不考虑日内波动）

如果是后者，那么每个固定时间间隔X秒，就会抓取信号，抓到其信号就会下单。当然后面其信号也可能会因为条件等因素，又随之消失。（这个模式下，日内的状态就会产生影响）

这种现象，就是图表在不停运算的，明确的说，图表中，k线每刷新一次，其策略都会运算一次。

所以在当时满足止损，后来因为行情变动，止损信号就没了。（k线计算，其实归根到底就是根据当前的开高低收计算，在这根k没完全走完，信号都能存在变化。尤其是用close。）

 那你这意思就说
若使用图表交易 ，已经达到止损的，就得第二天才能止损？
才能避免你说的信号闪烁，但这个现象根本就不是信号闪烁。