标题：信号执行问题

交易模型中对信号处理有次周期市价交易、也有本周期市价交易，还有指令价交易。在程序化交易运行模式中选择固定时间间隔，然而模型运行时都是按照固定时间间隔运行。请教老师如何设置才能保证交易信号按照，模型设计的的意思执行？

market指令说明上是有明确提到：

 

交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作。

 

其他几个指令同样有提到交易下单和测评时具体区别的。

 

所以真正有区别的是历史回测部分和当前实际交易时 下单指令在处理上存在差异。和走完K还是固定轮询关系不大，那个是决定了入场时机的。

我说的不是测评，而是实盘测试的时候。怎么去设置能按照交易模型设计的思路执行交易信号的出现？

具体说明下你觉得模型执行的偏差在什么地方。前面打错了不是测评，是历史回测，也就是你在图表上看到的历史K上的信号之类的。

交易模型中信号是次周期市价交易，程序化交易运行模式中我选的固定时间间隔，软件在实际运行中也按固定时间间隔模式给出了信号就给执行了。

没有次周期市价这一说法的，你看MARKET的说明：实际交易时按照实际交易市价操作。  这个指令描述的次周期指的是你在图表上看到的历史K上信号的处理是按照这个处理的，实际交易就是当前市价下单。 

交易控制符合我用的截图所示的。
此主题相关图片如下：qq图片20180226114955.png

我说的意思是当前K线都还没走完，程序化交易运行模式为固定时间间隔，交易控制符合用的MARKET，信号就出来给我执行了交易指令。

固定轮询检测到信号就下单，这就是这个模式的入场的方式。如果你要次周期，你就只能用走完K线。

改为后台交易模型可否实现在一个模型中实现出信号就下单和等单根K线走完下单两种模式同时存在？