我的交易程序需要用到300周期均线,但是现在有个重要的问题,就是我测试出来的结果跟系统实际显示出来的交易信号有差别。具体看一下16日的股指期货信号
这是我测试16日当天交易的结果
但是实际出来的信号却是以下
上图是用回放做的,实际行情的时候也是这样。
再给个稍微大范围的图
这个图可以看出,实际交易有三笔,但是我系统测试出来只有一笔
但是奇怪的是,只要我把显示的k线增加得足够多,系统显示的信号竟然就与测试的时候一样,如下图
我自己分析可能是金字塔均线显示的原因,因为正确显示信号的时候,200均线(绿色的)很明显在所有k线上方(如下图)
但错误显示信号的时候,200均线明显要偏低很多,如下图
(注意,上面两个图所有指标都是一样的,区别只在于第一个图回放之前,我把显示的k线先增多看到正确的信号再回放)
现在的问题是,怎么样才能让显示的信号跟测试的结果一致?
请各大管理员和坛友们帮帮忙,要知道测试跟显现不一致是个很严重的问题
谢谢
图表上显示的,有多少周期显示就会有多少周期参与运算.
测评,你本地有多少数据,再根据你的选择时间就会有那么多数据参与运算.
这是参与运算的数据不同引起的,很正常.你用到了300周期的数据,自然是本地的数据越多越好.
我已经把股指期货上市以来所有的一分钟数据都下载了,但是还是这样,有什么解决的方法吗?
那应该怎么办呢?我平时不需要显示那么多k线
图表上显示的,有多少周期显示就会有多少周期参与运算.
测评,你本地有多少数据,再根据你的选择时间就会有那么多数据参与运算.
这是参与运算的数据不同引起的,很正常.你用到了300周期的数据,自然是本地的数据越多越好.
那有什么解决的办法吗?就是使测试结果和显示结果一致
就只有这种方法吗?