2.75版,运行一个IF连续合约的交易评测,报告和摘要里显示最大连亏幅度为2万多多一点,而交易明显里可以看到5万多的连亏。这块统计似乎有点问题。
我也遇到过这个问题,并且详细计算过。
本地测评结果,看不到该问题.
可否请楼上反馈有问题的朋友,贴出个能反应问题的简单代码,我们跟踪跟踪.
我也计算过,差别很大,几个策略都有同样的问题.金字塔在统计上有错误.
摘要:
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 7
最大连盈幅度: 37.06%(74,012.82) 最大连亏幅度: -7.29%(-26,836.73)
最大浮动盈利: 6.33%(64,195.46) 最大浮动亏损: -1.08%(-7,713.35)
明细:
2010/10/27 13:01:00 股指连续 平空 3550.0/3576.1 1 7,838.01 0.73 526,445.38 17.89
2010/10/27 13:01:00 股指连续 开多 3550.0 1 0.00
2010/10/27 13:30:00 股指连续 平多 3529.2/3551.1 1 -6,559.50 -0.62 519,568.25 17.89
2010/10/27 13:33:00 股指连续 开空 3534.6 1 0.00
2010/10/27 13:54:00 股指连续 平空 3556.4/3533.5 1 -6,858.03 -0.65 512,390.00 17.89
2010/10/28 09:37:00 股指连续 开多 3507.2 1 0.00
2010/10/28 11:23:00 股指连续 平多 3498.8/3508.3 1 -2,835.64 -0.27 509,239.47 17.89
2010/10/28 11:23:00 股指连续 开空 3498.8 1 0.00
2010/10/28 13:50:00 股指连续 平空 3518.6/3497.8 1 -6,254.88 -0.60 502,668.00 17.89
2010/10/28 14:07:00 股指连续 开多 3524.6 1 0.00
2010/10/28 14:45:00 股指连续 平多 3504.6/3525.7 1 -6,317.21 -0.60 496,035.34 17.89
2010/10/29 10:02:00 股指连续 开多 3472.0 1 0.00
2010/10/29 10:52:00 股指连续 平多 3450.6/3473.0 1 -6,732.42 -0.65 488,992.31 17.89
2010/10/29 11:02:00 股指连续 开空 3440.2 1 0.00
2010/10/29 13:46:00 股指连续 平空 3462.8/3439.2 1 -7,089.62 -0.69 481,591.00 17.89
2010/10/29 14:29:00 股指连续 开空 3445.4 1 0.00
2010/10/29 15:07:00 股指连续 平空 3427.8/3444.4 1 4,969.85 0.48 486,252.38 17.89
2010/11/01 09:41:00 股指连续 开多 3490.8 1 0.00
2010/11/01 10:48:00 股指连续 平多 3507.4/3491.8 1 4,665.82 0.45 490,602.53 17.89
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