1秒模型里引用了别的品种进行比较。2个不同品种，分笔和秒钟的数据是不对称的，换句话说是同一时间点时，可能甲有数据，而乙无数据。而这个时间点有可能产生信号。如果采用信号过滤，那么就错过了一个委托。
是否会发生这种情况？该怎么解决。
今天我的模型出现了有信号无委托的故障，采用高频和k线读完的1秒模型。请高手指教。
你确认 同一时间点时，可能甲有数据，而乙无数据 能说一下这个时间吗
还有你确认自己引用数据方式是正确的？
确定同一时间点，甲有数据乙未有的情况存在。
我们可以设计一个指标来检验：分笔数据界面中每分钟的bars数。比如今日if12的每分钟平均bars数为109个，而If11的每分钟平均bars数为60个。这就说明if11每分钟比if12少109-60=46个数据。
引用的数据在if12主图中有显示的：比如：abc:"if11$close"。能跟If12的图形比较。
意思是说,
甲引用了乙的数据做为开平仓的判断条件
同一时间点时，可能甲有数据，而乙无数据
既然乙无数据---此时有可能沿用最近的一笔数据,来判断是否满足开平仓的条件,如果满足,就有信号.
怎么会这个周期的开平仓到下个周期呢.
您的对象一直的是甲,是在对甲扫描条件(CON1 AND CON2)是否满足,只是开仓条件里用到了乙的数据比如CON2.
假设在一个时间点上,甲和乙都有数据,
(1)如果满足了CON1 AND CON2,----甲满足CON1,乙满足CON2,那就会有信号并开仓
(2)如果满足CON1,而CON2不满足,自然没信号
(3)如果CON1不满足,CON2满足----自然没信号
在第3种情况下,我们再来考虑下个时间点上,甲有数据,而乙没数据
此刻3.1 CON1满足,乙沿用上一个时间点的数据,即CON2满足-----会有信号并开仓
3.2 CON2不满足,乙沿用上一个时间点的数据,即CON2满足-----那还是不开仓呀
其它条件,自己举例琢磨琢磨