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标题:如何对一个品种同时测试两个交易系统

1楼
lilieddove 发表于:2011/9/13 14:24:54

 

想在股指期货合约上跑两个交易系统,两个交易系统的所运用的周期相同。

论坛上有人建议把两个交易系统的代码都放在一起,但是不同交易系统的holding不好控制。

版主能否给一个这方面的例子供参考,谢谢!

2楼
fly 发表于:2011/9/13 14:59:49

各写各的开平仓手数.

比如 A开平仓为holding2.

       B开平仓holding为3

 

如果检测发现,HOLDING为2,那就是A开的仓;

                               为3,那就是B开的仓.

                               为5,A和B都有开仓.

                               为0,都无仓.

3楼
admin 发表于:2011/9/13 16:14:04
后面的升级版会考虑增加多策略的混合评测功能。
4楼
阿火 发表于:2011/9/13 16:38:30

混合系统评测,如果只是把2个系统一起测试的话,目前不就可以实现吗?

不用holding,用全局变量控制各自的仓位,各自发各自的指令,混合在一起。当然,有混合评测功能更好。

 

其实,真正的混合测试,依然要自己组合成一个模型。

比如 A 模型开多,而后B模型开空

如果只是简单的混合,就是A模型开多,B模型开空,账户出现锁仓

真正的混合是 :开多,然后 平多  示例见:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=7996

 

      

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