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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
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标题：又是有信号没委托的问题
1楼
zealot123 发表于：2011/8/2 22:28:50

这次是收盘平仓，这个问题出现频率还比较高。

 

1秒固定轮询，

下单设置：20秒不成交主动撤单。未成交10秒后在5个变动价范围内主动追单，否则就主动撤单（勾选：市价追单）

 

公式：

 

If currenttime>1455 and TISREMAIN(0)=0 AND TRADECOND=1 then begin
Extgbdataset ('Cfclosetimecon', extgbdata('Cfclosetimecon')+1)；


if extgbdata('Cfclosetimecon')>=3 then begin
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' Cfclosetimecon  %.2f', extgbdata('Cfclosetimecon'));   //确认三次，则开始收盘平仓，同时在调试中做出记录。

 

 if (Tholding>0 or ttype(1)=1) then begin
tsell(1,0,mkt ) ,ORDERQUEUE;
Extgbdataset（'CFtimecloseSell',1） ;
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' CFtimecloseSell  %.2f', extgbdata(' CFtimecloseSell '));   //平多，并记录。
SLEEP(1000);
End;

 

if (Tholding<0 or ttype(1)=3) then begin
tsellshort(1,0,mkt ) ,ORDERQUEUE;
Extgbdataset（'CFtimecloseSellShort',1） ;
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' CFtimecloseSellShort  %.2f', extgbdata(' CFtimecloseSellShort '));  //平空，并记录
SLEEP(1000);
End;


extgbdataset('CFbuySL',0);
extgbdataset('CFsellSL',1000000);
end;


end; else Extgbdataset ('Cfclosetimecon', 0);

 

 

调试记录：

 

2011-08-02 14:54:59.876    currenttime  145459.00
2011-08-02 14:54:59.876    time  145500.00
2011-08-02 14:54:59.876    tholding  -6.00
2011-08-02 14:54:59.876    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:54:59.876    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:54:59.876    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:54:59.876     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:54:59.876     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:00.905    -------------------------------------------------  111.00
2011-08-02 14:55:00.905    currenttime  145500.00
2011-08-02 14:55:00.905    time  145500.00
2011-08-02 14:55:00.905    tholding  -6.00
2011-08-02 14:55:00.905    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:55:00.905    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:55:00.905    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:55:00.905     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:55:00.905     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:01.888    -------------------------------------------------  111.00
2011-08-02 14:55:01.888    currenttime  145501.00
2011-08-02 14:55:01.888    time  145500.00
2011-08-02 14:55:01.888    tholding  -6.00
2011-08-02 14:55:01.888    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:55:01.888    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:55:01.888    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:55:01.888     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:55:01.888     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:02.902    -------------------------------------------------  111.00
2011-08-02 14:55:02.902    currenttime  145502.00
2011-08-02 14:55:02.902    time  145500.00
2011-08-02 14:55:02.902    tholding  -6.00
2011-08-02 14:55:02.902    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:55:02.902    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:55:02.902    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:55:02.902     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:55:02.902     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:03.916     Cfclosetimecon  3.00
2011-08-02 14:55:03.916     CFtimecloseSellShort  0.00
2011-08-02 14:55:04.930    -------------------------------------------------  111.00
2011-08-02 14:55:04.930    currenttime  145504.00
2011-08-02 14:55:04.930    time  145500.00
2011-08-02 14:55:04.930    tholding  -6.00
2011-08-02 14:55:04.930    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:55:04.930    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:55:04.930    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:55:04.930     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:55:04.930     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:05.975     Cfclosetimecon  4.00
2011-08-02 14:55:05.975     CFtimecloseSellShort  0.00
2011-08-02 14:55:06.989    -------------------------------------------------  111.00
2011-08-02 14:55:06.989    currenttime  145506.00
2011-08-02 14:55:06.989    time  150000.00
2011-08-02 14:55:06.989    tholding  -6.00
2011-08-02 14:55:06.989    ttype(3)  3.00
2011-08-02 14:55:06.989    ttype(2)  4.00
2011-08-02 14:55:06.989    ttype(1)  3.00
2011-08-02 14:55:06.989     tenterbars(1)  8.00
2011-08-02 14:55:06.989     TISREMAIN(0)  0.00
2011-08-02 14:55:08.019     Cfclosetimecon  5.00
2011-08-02 14:55:08.019     CFtimecloseSellShort  0.00

 

一直没有成功平仓，直到通过止损设置的强制收盘时间平仓。

 

 

orderlog:

2011-08-02 14:54:58.846    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:54:59.876    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:00.905    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:01.888    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:02.918    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:04.930    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:06.989    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:09.049    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:11.014    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:13.042    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:15.055    【后台】CF00 运行结束

。。。。

2011-08-02 14:55:57.764    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:55:59.739    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:56:01.689    【下单】CF01 价21370.000000 量6 买卖0 类型1 开平1 账户84020437 Formula 1
2011-08-02 14:56:01.689    【风控】到达收盘前强平时间
2011-08-02 14:56:01.798    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 14:56:01.798    【回报】84020437 : CF201 - 已报单 6 价格:0 平 买
2011-08-02 14:56:02.287    【回报】84020437 : CF201 - 已成交 6 价格:21370 平 买

 

经过自查，也不是因为http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332

中第13项的原因。

 

 

请帮忙看看，

谢谢！！


 

2楼
阿火 发表于：2011/8/2 23:46:55

把这个之前的日志发出来看看，更实在些

2011-08-02 14:54:58.846    【后台】CF00 运行结束

3楼
王锋 发表于：2011/8/3 7:15:51
这段代码是偶尔不能平仓还是一直不能平仓
4楼
王锋 发表于：2011/8/3 7:24:47

  CFtimecloseSellShort  0.00
说明这段代码没有起作用

if (Tholding<0 or ttype(1)=3) then begin
tsellshort(1,0,mkt ) ,ORDERQUEUE;
Extgbdataset（'CFtimecloseSellShort',1） ;
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' CFtimecloseSellShort  %.2f', extgbdata(' CFtimecloseSellShort '));  //平空，并记录
SLEEP(1000);
End;

 

建义再吧 Tholding<0 or ttype(1)=3 这个日志记录 放在if (Tholding<0 or ttype(1)=3) then begin 之前,看看是否是因为某些原因导致的条件失效

[此贴子已经被作者于2011-8-3 7:25:14编辑过]
5楼
zealot123 发表于：2011/8/7 20:33:17
以下是引用leevolvo在2011-8-2 23:46:55的发言：

把这个之前的日志发出来看看，更实在些

2011-08-02 14:54:58.846    【后台】CF00 运行结束

 

开仓是当天早上

2011-08-02 11:06:01.163    【后台】 启动后台程式化交易
2011-08-02 11:06:03.254    【后台】CF00 运行结束
2011-08-02 11:06:05.141    【后台】CF00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:6 类型:1 账户: 品种:CF00
2011-08-02 11:06:05.141    【后台】队列下单
2011-08-02 11:06:05.141    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2011-08-02 11:06:05.141    【队列】发送下单指令
2011-08-02 11:06:05.141    【下单】CF01 价0.000000 量6 买卖1 类型1 开平0 账户******* Formula 1
2011-08-02 11:06:05.204    【回报】******** : CF201 - 已报单 6 价格:0 开 卖
2011-08-02 11:06:05.461    【回报】******** : CF201 - 已成交 6 价格:21365 开 卖

 

之后一直是：  【后台】CF00 运行结束，直到我前面写的

6楼
zealot123 发表于：2011/8/7 20:34:54
以下是引用王锋在2011-8-3 7:15:51的发言：
这段代码是偶尔不能平仓还是一直不能平仓

大概有40%的时候平不了。

7楼
zealot123 发表于：2011/8/7 20:37:16
以下是引用王锋在2011-8-3 7:24:47的发言：

  CFtimecloseSellShort  0.00
说明这段代码没有起作用

if (Tholding<0 or ttype(1)=3) then begin
tsellshort(1,0,mkt ) ,ORDERQUEUE;
Extgbdataset（'CFtimecloseSellShort',1） ;
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' CFtimecloseSellShort  %.2f', extgbdata(' CFtimecloseSellShort '));  //平空，并记录
SLEEP(1000);
End;

 

建义再吧 Tholding<0 or ttype(1)=3 这个日志记录 放在if (Tholding<0 or ttype(1)=3) then begin 之前,看看是否是因为某些原因导致的条件失效

[此贴子已经被作者于2011-8-3 7:25:14编辑过]

对，这个很奇怪，DEBUGFILE('D:\TEST.TXT', ' CFtimecloseSellShort  %.2f', extgbdata(' CFtimecloseSellShort '));  //平空，并记录
这一句应该已经生效了，说明if then begin的条件是满足的，但它前面两句又好像没生效。

共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

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