开了1个多框架,双策略单品种。
因公式略复杂,并引用了跨周期数据,一个300行代码,一个100行代码。
运行情况比较卡,行情数据都是连续几笔一起崩出来的。
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=3286
这里能用上的方法都用了,症状依旧存在,咨询下高手们有何良方?
逐K模式运行?
尽量减少引用
或者,引用的数量控制在 能产生最后一个正确的信号 这个范围。
逐K,BUY
已经优化过代码了,保证最低引用。
引用的数量也控制了