标题：程序化下单速度延时 滑点大的元凶

本人经过多次测试 发现程序化下单延时是股指产生滑点的罪魁，使用市价，（如果使用限价 有时根本无法成交）请开发人员改进，实验方式为：快期 本地条件单 下单，与图表程序化下单对比 ，条件单的下单比金字塔提前7-10s

勾选下交易日志，上面都有时间记录的然后论坛贴下

今天的交易实盘 平仓本地条件单 开仓程序化

 

2014-08-22 09:31:57
100100123 : IF1409 - 已报单 1 价格:2351.2 平 卖

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100100123 : IF1409 - 已成交 1 价格:2351.6 平 卖

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100100123 : IF1409 - 已报单 1 价格:2351.6 开 卖

2014-08-22 09:32:01
100100123 : IF1409 - 已成交 1 价格:2351.8 开 卖

2014-08-22 09:49:20
100100123 : IF1409 - 已报单 1 价格:2361.2 平 买

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100100123 : IF1409 - 已成交 1 价格:2361.2 平 买

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100100123 : IF1409 - 已报单 1 价格:2360.8 开 买

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100100123 : IF1409 - 已撤单 量:1

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100100123 : IF1409 - 已报单 1 价格:2361.6 开 买

2014-08-22 09:49:30
100100123 : IF1409 - 已成交 1 价格:2361.6 开 买

我没看到很明显的延迟啊，基本都是报单同时成交的。只有一笔也只是慢了3秒成交，对于你限价单没有问题吧

 

我的 策略是实时在市 平仓用条件单 开仓程序化 ，你看看 开仓和平仓 差多少时间

你的意思是你平仓后代码是立即开反手仓的？代码中使用了ORDERQUEUE？

这个是交易明细，你有具体的交易日志吗，在交易-下单设置-程式化交易这边记录下单日志。把这个提供下

金字塔不会出现你说的那么大的延迟，我经过仔细测试，一组数据供你参考（超价发单，服务器每4小时自动和标准时间同步，图表，股指期货）：

我是说同样触发条件下 快期软件的本地条件单 和你们的程序化下单 的时间延迟  理论应该是同时下单 （不管成交） 但是现在的问题是金字塔下单时间严重滞后 希望你们自己实验一下

您能提供下交易日志吗？你一直所谓下单延迟是怎么延迟，触发信号没有给你去报单？这个不通过日志没法给您去分析啊。

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