标题：关于‘保证减少滑点优先’的问题

1楼

wplovelm 发表于：2014/7/15 19:50:01

关于‘保证减少滑点优先’的问题

我设置了保证减少滑点优先，并且开仓语句为BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

例如开多2000手螺纹钢，在价格小于CLOSE+MINDIFF*5的情况下，应该是以以下规则成交

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保证减少滑点优先

这种情况下，无论是1档还是5档都是相同的处理方式。

软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单。如现在的卖1价是2664.2 挂单量为6，软件就会以2664.2的价格，下12手买单。

若部分成交。默认滑点未成交撤单时间间隔X秒的选项将起作用。撤单后，再根据实时卖一量发单。

但是，如果在价格大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？

总体来说，就是因为用了限价单，不知道是否能肯定确保完全成交（停板不算）？

如果，我资金量大（例如开多2000手螺纹钢），因为市价单的滑点很大，想设置保证减少滑点优先，但又要确保肯定能成交，该如何处理？

2楼

RogarZ 发表于：2014/7/16 9:12:14

限价单不可能保证100%成交价格过了就是挂单

默认滑点未成交撤单时间间隔X秒这个就是启形成挂单撤单再报的功能

2、滑点小，又保证100%成交。没有办法实现。交易所只有这2个指令

优点缺点

限价指令保证以指定价格或优于指定价格成交不保证成交

市价指令保证100%成交不保证价格

PS:2000手有冲击成本是非常正常的，能做的是通过算法尽可能的减少，无法做到完全消除。

3楼

wplovelm 发表于：2014/7/16 10:37:43

通过算法尽可能的减少,

请教，都有那些方法和算法？

4楼

FexTel 发表于：2014/7/16 10:44:24

1,滑点处理这个选项就是通过一定算法减少滑点

2,其它的滑点处理算法,咨询下身边的朋友把。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=66393 ,有些滑点控制的帖子自行也可关注下

5楼

王锋发表于：2014/7/16 11:08:41

但是，如果在价格大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？

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做一下补充, 你既然选择了保证滑点优先,如果上述情况存在,那么金字塔会挂单CLOSE+MINDIFF*5 这个报单价格,直到价格回到这个区间

6楼

wplovelm 发表于：2014/7/16 11:30:17

再次请教；

BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

这句里面的COLSE，是K线的收盘价，还是当前价，还是对手价？（K线走完模式）

如果是收盘价，那么隔夜跳空大于MINDIFF*5，不是不能成交了？

7楼

FexTel 发表于：2014/7/16 13:09:14

1,K线走完是指收盘价,隔夜很有可能。这个报单价格你自己完全可以调整

8楼

wplovelm 发表于：2014/7/16 13:41:21

如何调整报单价格，能详细说说吗？

9楼

wplovelm 发表于：2014/7/16 13:41:56

NEXTOPEN+MINDIFF*5，好像不行啊

10楼

FexTel 发表于：2014/7/16 14:13:16

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=16&ID=55910&replyID=&skin=1 详细的实际交易指令看下这个帖子

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