1、关于交易系统测试平台中的“最大回撤”
目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来(即从可见数据的第一天开始)的最大资产的回调幅度计算而来。 这种算法似有些不合理,这种算法反映的是资产曲线的最高点与之后出现的最低点的回落幅度,并不能反映出(每个)持仓期内交易策略的实际风险度。
交易系统测试的目的是为了评估模型的可能收益与可能风险,并通过测试结果数据去发现问题、解决问题。如果某次持仓期内回撤幅度过大,无疑就有被强平甚至爆仓的风险。我想“最大回撤”作为测试项目的一个指标,其重要性应该在这里,即它是反映该次持仓期内的可能风险,而不应该是历史资产曲线的高低点落差。
我在图表公式里对“最大回撤”定义了个算法,建议参考
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maxMoney:=hhv(asset,BARSLAST(cross(holding,0.1) or cross(-0.9,holding)));//(多单或空单)持仓期内的最大资金值
最大回撤:llv((asset-maxMoney)/maxMoney*100,BARSLAST(cross(holding,0.1) or cross(-0.9,holding))),linethick0;
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2、关于“数据回放”功能
金字塔软件最近新增加了较好的功能“数据回放”,能将K线图“从头再来”。但这个功能严格上说还不能称之为“数据回放”,最多只能称为“K线图回放”或“分时图回放”。因为它只仅仅是K线(或分时柱线)“遮住”,并没有将历史成交数据(以及由此而来的指标数据)做到同步回放。比如说常见的因为某个时点条件符合,而过了某个时点就不符合条件的指标信号消失,这个消失过程是无法再现出来的。如果金字塔能够把这个好功能进一步强大,无疑就更有实际意义。(创真公司的宏汇NSD数据回放功能就很强大,是“完全的历史重演”)
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