标题：[求助]如何用函数对最近两天的数据进行前复权处理

1楼

ranyang 发表于：2011/3/28 21:24:06

可以用函数或者公式得到吗

2楼

admin 发表于：2011/3/28 23:34:52

如果有除权数据，可以参考SPLIT(N）等函数。

如果你想自定义的复权，那么最好使用VBA

3楼

ranyang 发表于：2011/3/29 7:59:50

我想得到昨日数据前复权后的最高最低，如果不使用除权后的连续合约，应该怎么做呢？

4楼

admin 发表于：2011/3/29 8:27:14

不明白你的意图，你是在什么情况下要得到昨日的复权数据？股票的复权后的情况？还是用在期货的填补开盘缺口

5楼

阿火发表于：2011/3/29 9:15:51

以下是引用ranyang在2011-3-29 7:59:50的发言：
我想得到昨日数据前复权后的最高最低，如果不使用除权后的连续合约，应该怎么做呢？

楼主要的应该是填补开盘缺口的复权数据吧，期货只有这种复权方法而已。

可以这样：

1，先算出昨日高点hh1，低点L,1

2, 算出跳空 tiaokong:=ref(o-ref(c,1),barslast(date<>ref(date,1))+1)

3，你要的就是hh:hh1+tiaokong; LL:LL1+tiaokong;

6楼

ranyang 发表于：2011/3/29 9:26:04

就是补跳开缺口，非常感谢

[此贴子已经被作者于2011-3-29 9:43:40编辑过]

7楼

samyongq 发表于：2011/11/22 20:18:43

楼主要的应该是填补开盘缺口的复权数据吧，期货只有这种复权方法而已。

可以这样：

1，先算出昨日高点hh1，低点L,1

2, 算出跳空 tiaokong:=ref(o-ref(c,1),barslast(date<>ref(date,1))+1)

3，你要的就是hh:hh1+tiaokong; LL:LL1+tiaokong;

感谢阿火！

8楼

方文潮 发表于：2012/2/27 15:22:00

不知到有没有用vba编写的自定义复权的例子？（用来填补期货开盘缺口的）

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