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标题：[建议]增加历史日线的结算价,涨停价和跌停价。

1楼

z7c9 发表于：2010/12/22 20:52:07

settlementprice:dynainfo(61);//结算价
limitupprice:dynainfo(54);//涨停价
limitdownprice:dynainfo(55);//跌停价

把这3个价格像日线级别的open,high,low,close一样存储起来，用处很多：

做历史测试时，能实现下面的测试：

1.日内交易根据结算价决定是否留隔夜仓，做多时开仓价小于结算价留仓，做空时开仓价大于结算价留仓，即利用浮动盈利保护仓位。

2.日内交易在涨停价不开多仓，在跌停价不开空仓，现在的测试经常会在涨跌停价开仓，导致与实盘交易差别巨大。

2楼

bbking 发表于：2010/12/22 21:34:13

文华保存了结算价~有结算价函数

所以金字塔也应该有~

支持一下

D国为了控制物价

对商品期货实行严打~

涨跌停价格经常变来变去

这个应该有难度~

[此贴子已经被作者于2010-12-22 21:35:31编辑过]

3楼

z7c9 发表于：2010/12/22 21:37:41

以下是引用bbking在2010-12-22 21:34:13的发言：

文华保存了结算价~有结算价函数

所以金字塔也应该有~

支持一下

D国为了控制物价

对商品期货实行严打~

涨跌停价格经常变来变去

这个应该有难度~

[此贴子已经被作者于2010-12-22 21:35:31编辑过]

涨跌停价只要把每天的dynainfo(54)和dynainfo(55)持久化就可以了，就数据库多几个字段而已，没任何难度。

4楼

bbking 发表于：2010/12/22 21:46:28

以下是引用z7c9在2010-12-22 21:37:41的发言：

涨跌停价只要把每天的dynainfo(54)和dynainfo(55)持久化就可以了，就数据库多几个字段而已，没任何难度。

不知道金字塔的涨跌停价怎么写的~我曾经有过dynainfo(54)跌停挂单买入~下单被拒的经历...

后来没经常折腾这个函数

5楼

金字塔 发表于：2010/12/23 10:08:26

自己写成自定义数据即可。

增加数据结构的字段，影响比较大，尤其是使用效率，请理解。

6楼

董小球 发表于：2010/12/23 10:16:18

涨跌停价格禁止交易不知道么

7楼

z7c9 发表于：2010/12/23 10:42:55

以下是引用董小球在2010-12-23 10:16:18的发言：

涨跌停价格禁止交易不知道么

历史测试就在涨停价买入和跌停价卖出了，就是要解决这个问题。

8楼

董小球 发表于：2010/12/23 10:46:01

测试毕竟是模拟一个大概，不差那么一个点位吧

9楼

z7c9 发表于：2010/12/23 12:03:15

以下是引用董小球在2010-12-23 10:46:01的发言：
测试毕竟是模拟一个大概，不差那么一个点位吧

不是一个点位的问题，比如测试时在涨停价买入了，而后来开板了，价格回落造成资金曲线大幅回撤，而实际情况是不会发生的。

10楼

董小球 发表于：2010/12/23 17:01:05

哦那暂时先自己写指标判断下涨跌停价格回头看看能否改善这方面的功能

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