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标题：[建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能

1楼

z7c9 发表于：2010/11/21 20:05:08

评价一种交易模型的获利能力，并不是单纯看收益率，而应该看赢利与最大资金回撤比。

比值越高说明赢利能力越强。

比如投资者甲年收益40%，最大资金回撤5%，那么赢利与最大资金回撤比就是8

投资者乙年收益200%，最大资金回撤25%，那么赢利与最大资金回撤比也是8

在不影响保证金运用的前提下，俺认为两种交易模型的赢利能力是一样优秀的

只不过投资者乙在交易过程中承担了更大的风险而已。

同样的交易模型，如果要追求更高的收益，比如800%，

那么可能发生的最大资金回撤就是100%。

一旦发生，交易就没有办法继续下去了。

风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）

RAROC

这个指标，就是专业玩家和业余玩家的根本区别之处

这玩意，猪哥就简单的说说，太复杂了，未必都能看的明白

中线交易者

最后的净利润与交易记录上的最大回撤（以最高平仓净值为标杆）之比大于 1：4 为优良 1：5 为具备投资价值

啥意思呢，你资金曲线的回测为 5% 那么最终的净盈利为 25%

短线要交易者求更高

1：7 为优良

1：10 为具备投资价值

这种要求恐怕，玩了N年金融交易的，都会头疼，

原因只有一个，没有经过专业的金融交易训练。

[此贴子已经被作者于2010-11-21 20:05:26编辑过]

2楼

金字塔 发表于：2010/11/21 20:35:54

金字塔的优化功能本身就是按：

利润率、年回报率、胜率和最大资金回撤比率进行优化的。

3楼

金字塔 发表于：2010/11/21 20:38:57

再加个盈亏比（=均盈利/均亏损）可能更好

4楼

z7c9 发表于：2010/11/21 20:53:07

是按照利润率/最大资金回撤这个值做优化才对，因为这个值代表你赚1美元冒了多大的风险，这个比值越大越好，说明挣同样的钱你冒了更小的风险，或者说冒了同样的风险你赚了更多的钱。

5楼

shy508 发表于：2012/3/26 11:53:42

以下是引用z7c9在2010-11-21 20:53:07的发言：

举双手赞同!

请教:现在的mar比率是不是就是这个意思?

6楼

admin 发表于：2012/3/26 12:01:10

是

7楼

董小球 发表于：2012/3/26 13:14:06

不如也加个自定义表头功能可以让用户设置自己想设置的返回值进行排序

8楼

阿火发表于：2012/3/26 13:21:09

以下是引用董小球在2012-3-26 13:14:06的发言：
不如也加个自定义表头功能可以让用户设置自己想设置的返回值进行排序

球哥，爱你啊

你这个提议好

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