共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：请老师解惑

1楼

wtx128153 发表于：2009/12/6 12:22:18

Z:=REF(HHV(HIGH,N),1);
Z1:=REF(HHV(HIGH,M),1);
D:=REF(LLV(LOW,N),1);
D1:=REF(LLV(LOW,M),1);
BP:=HIGH>Z1;
BK:=HIGH>Z;
SP:=LOW<D1;
SK:=LOW<D;

TSELLSHORT(BP ,0 ,MKT );
TBUY(BK and 持仓=0 ,MKT );
TSELL(SP ,0 ,MKT );
TBUYSHORT(SK and 持仓=0,1 , MKT);

与下 2

Z:=REF(HHV(HIGH,N),1);
Z1:=REF(HHV(HIGH,M),1);
D:=REF(LLV(LOW,N),1);
D1:=REF(LLV(LOW,M),1);
BP:=HIGH>Z1;
BK:=HIGH>Z;
SP:=LOW<D1;
SK:=LOW<D;

if BP then begin
sellshort(BP,holding<0,1,0),FILTER;
end
if BK then begin
buy(BK and NOT(TYPE(1)=1),1,0),FILTER;
end
if SP then begin
sell(SP,holding>0,1,0),FILTER;
end
if SK then begin
buyshort(SK and NOT(TYPE(1)=3),1,0),FILTER;
end

有啥不同?是不是以上1为程式化交易以下2为系统交易,如果2是系统的话只要在BUY SELL BUYSHORT SELLSHORT之前加T,就变成程式化交易了,而它俩个是一回事,都可以用以自动化交易?请老师解惑.

2楼

wtx128153 发表于：2009/12/6 12:43:39

比如新交易系统范例海龟交易法如加T,就可以自动程式化交易了,是不是这样理解?

3楼

admin 发表于：2009/12/6 13:02:04

不加T的函数,属于程式化交易测试部分的,可以在图表显示信号位置,为做真实交易准备.

测试显示完毕后,将所有的交易系统的函数,加T改成程式化交易函数,在预警里就可以自动交易了

4楼

wtx128153 发表于：2009/12/6 13:36:37

再请老师问一下１楼中的１和２的代码除了系统公式和程式化公式不同外，还有啥不同，有啥区别？

[此贴子已经被作者于2009-12-6 13:40:40编辑过]

5楼

admin 发表于：2009/12/6 14:13:49

1楼的代码的平仓反手有逻辑问题.

2楼才是正确的

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]