在程式化交易评测中测试报告里,有最大回撤幅度和最大连亏幅度,请问它们的区别是什么?
另外,最大浮动亏损和最大回撤幅度是如何计算的?根据明细数据里显示的结果看,这两个指标的计算似乎有问题,与其他连个指标,即最大连亏幅度和最大单次亏损,有很大的矛盾。下面是具体数据。
测试摘要
测试品种数: 1
平均利润: 5,690.05 年回报率: 776.50%
交易次数: 128 胜率: 52.34%
盈利交易次数: 67 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 507.83次(507.83)
盈利系数: 0.05 均盈利/均亏损: 1.80
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 10
最大连盈幅度: 12.40%(184,502.41) 最大连亏幅度: -5.76%(-93,369.00)
最大浮动盈利: 5.58%(185,867.28) 最大浮动亏损: -5.28%(-176,027.34)
最大单次盈利: 5.10%(103,835.16) 最大单次亏损: -0.59%(-19,489.75)
最大回撤幅度: 13.39%(228,027.88) 最大回撤时间:
最大回撤幅度---利润曲线峰顶到谷底最大的幅度;
最大连亏幅度---最大连亏次数下的亏损幅度;如10笔亏损相加
最大浮动亏损---总交易次数中,浮动亏损最大的那笔
最大回撤幅度 - 是不是应该和最大连亏幅度一样?除了最大连亏,还能有比这更大的回撤吗?
最大浮动亏损 - 是否应该就是最大单次亏损?除此之外,还会有更大的浮动亏损吗?
如上例, 最大连亏次数为10次,最大连亏幅度为-5.76%
连亏6次 + 1次盈利 + 连亏5次 + 1次盈利 + 连亏4次 + 1次盈利 +连亏5次 + 1次盈利 +连亏6次 + 1次盈利 +连亏7次 , 会不会亏损超过-5.76%
最大浮动亏损---指浮动亏损最大, 注意浮动二字, 还没平仓才是浮动; 浮动亏损最大的那次还可能最终盈利.
1、不一样。最大连亏幅度假设是-10,然后盈利一次1,然后又连亏了一次,幅度是-8,如此,最大的连亏幅度仍然是-10,而资金最大回撤幅度是-10+1-8=-17(此处为举例而已);
2、不一样。最大浮动亏损,是指没有平仓时的亏损;而最大单次亏损,是指平仓后的真实亏损。最大的浮动亏损平仓时,可能是小亏损,也可能是盈利的(比如说股指做空时,暴拉了一根50个点的大阳线,然后又是连续阴线,回到了原点)。
谢谢各位大侠的回复!总算明白了。
看来最大浮动亏损在交易明细里是查不到的。我加了10点止损,看样子这最大浮动亏损是瞬间发生的。
关于最大回撤的计算,似乎还是有问题。下面是一次评测明细,初始资金100万。
第一次亏损37,500后,最大回撤是7.83%,这个数是怎么计算出来的?
经过四次37,500的亏算,即共亏掉150,000的时候,最大回撤就成了39.79%,但我理解这时的最大回撤应该是15%,即 (850,000/1,000,000)-1=15%。
经过5次亏损,即共亏掉187,500时,最大回撤应该是18.75%,而表中显示此时的最大回撤依然是39.79。
请帮助解答一下,谢谢!
时间 名称 类型 价格 交易量 收益(不计费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤%
2008/05/16 00:00:00 橡胶1011 开多 24195 25 2 0.00
2008/05/19 00:00:00 橡胶1011 平多 23898 25 -37,500.00 3 -1.24 962,500.00 7.83
2008/05/20 00:00:00 橡胶1011 开空 23365 25 4 0.00
2008/05/21 00:00:00 橡胶1011 平空 23662 25 -37,500.00 5 -1.28 925,000.00 9.03
2008/05/26 00:00:00 橡胶1011 开多 24920 25 7 0.00
2008/06/02 00:00:00 橡胶1011 平多 24623 25 -37,500.00 12 -1.20 887,500.00 17.02
2008/06/16 00:00:00 橡胶1011 开多 26375 25 21 0.00
2008/06/18 00:00:00 橡胶1011 平多 26078 25 -37,500.00 23 -1.14 850,000.00 39.79
2008/06/23 00:00:00 橡胶1011 开多 26860 25 26 0.00
2008/07/03 00:00:00 橡胶1011 平多 26563 25 -37,500.00 34 -1.12 812,500.00 39.79
2008/08/05 00:00:00 橡胶1011 开空 23885 25 57 0.00
2008/09/05 00:00:00 橡胶1011 平空 22995 25 110,875.00 80 3.71 923,375.00 39.79
2008/09/16 00:00:00 橡胶1011 开空 21380 25 86 0.00
2008/11/05 00:00:00 橡胶1011 平空 14645 25 841,500.00 115 31.49 1,764,875.00 39.79
2009/02/18 00:00:00 橡胶1011 开空 12585 25 126 0.00
2009/03/19 00:00:00 橡胶1011 平空 12340 25 30,250.00 147 1.92 1,795,125.00 39.79
2009/04/07 00:00:00 橡胶1011 开多 14775 25 159 0.00
2009/04/08 00:00:00 橡胶1011 平多 14478 25 -37,500.00 160 -2.03 1,757,625.00 39.79
2009/04/10 00:00:00 橡胶1011 开多 15140 25 162 0.00
2009/04/14 00:00:00 橡胶1011 平多 14843 25 -37,500.00 164 -1.98 1,720,125.00 39.79
2009/04/16 00:00:00 橡胶1011 开多 15460 25 166 0.00
2009/04/20 00:00:00 橡胶1011 平多 15163 25 -37,500.00 168 -1.94 1,682,625.00 39.79
2009/05/06 00:00:00 橡胶1011 开多 15600 25 179 0.00
2009/05/08 00:00:00 橡胶1011 平多 15303 25 -37,500.00 181 -1.92 1,645,125.00 39.79
2009/06/08 00:00:00 橡胶1011 开多 15880 25 200 0.00
2009/06/12 00:00:00 橡胶1011 平多 15583 25 -37,500.00 204 -1.89 1,607,625.00 39.79
2009/07/16 00:00:00 橡胶1011 开多 16085 25 228 0.00
2009/09/02 00:00:00 橡胶1011 平多 16520 25 54,000.00 262 2.69 1,661,625.00 39.79
2009/09/15 00:00:00 橡胶1011 开空 16380 25 271 0.00
2009/09/16 00:00:00 橡胶1011 平空 16677 25 -37,500.00 272 -1.83 1,624,125.00 39.79
2009/09/23 00:00:00 橡胶1011 开空 15810 25 277 0.00
2009/09/29 00:00:00 橡胶1011 平空 16107 25 -37,500.00 281 -1.90 1,586,625.00 39.79
2009/10/15 00:00:00 橡胶1011 开多 17620 25 287 0.00
2010/01/27 00:00:00 橡胶1011 平多 23900 25 784,625.00 360 35.62 2,371,250.00 39.79
2010/02/09 00:00:00 橡胶1011 开空 22500 25 369 0.00
请客服看一下这个问题,这些数据不搞清楚,没办法用来评价一个系统。