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标题:价格复权问题

1楼
jzhfj 发表于:2021/1/17 10:53:52

    采用   向前  等比复权       发现   铁矿石  早期的价格出现 了 小数点 后面 不是 0.5 的 情况  ,铁矿石 最小变动价格 是 0.5 啊  ,

 

但换个 螺纹钢     早期的价格    也都是整数 ,            符合最小变动价格 是1     , 求解释

2楼
banzhuan 发表于:2021/1/18 10:38:20
K线显示的数据处理过了,您输出close到图表上看下就明白了,其实都是有小数的。
3楼
jzhfj 发表于:2021/1/18 16:41:04

 

 

对于商品期货 来说  ,等比复权  和跳空开盘缺口    两种算法是 怎么样的

4楼
banzhuan 发表于:2021/1/18 17:17:30
1、期货连续合约因为存在换月情况,计算换月前后月份合约收盘价的价差做为复权价,可有效添补换月缺口,消除策略在换月时引起的假性盈亏;
2、填补跳空缺口就是把每个交易日开盘价格和昨日收盘的价差填补掉,保持K线价格的连续
5楼
jzhfj 发表于:2021/1/18 17:35:42

第一项   算换月前后月份合约收盘价的价差做为复权价  也都是原来价格 的价差 吧      复权后 不会产生 小数 吧

 

 

第二项    填补跳空缺口就是把每个交易日开盘价格和昨日收盘的价差填补掉

这个 不是 换月 产生 的  ,而确实是因为 行情 发生造成 的  , 就 不应该  填补 啊

6楼
banzhuan 发表于:2021/1/19 8:54:14
金字塔是等比复权的方式,不是等差复权,所有就会有小数。

那不要选填缺的方式就行啦,这个是有其他用户有这种需求
7楼
jzhfj 发表于:2021/1/19 9:26:46
选填缺的方式复权,       不是 换月的情况下 也 复权  吗      如果   不是 换月的情况下 也 复权   那  数据 也 失真 了
8楼
banzhuan 发表于:2021/1/19 9:42:22
要换月复权,那就选择等比复权就可以了。填缺的方式是每天有缺口都会填补的
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