套利分析品种好像给出的价差是错误的,这是SM00和SF00的日内差价图
为什么不能按照实际时间来标定X坐标呢?
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1、套利合约的价差不是简单的用收盘价计算,而是用
D1的委卖价 - D2的委买价 ,您再用这个价格去计算试试;
2、套利合约目前仅支持显示金字塔时间。因为当前品种有的是有夜盘交易时间,而金字塔时间是把夜盘和日盘都统一在一个时段内,两者的区别在于金字塔时间=北京时间+4个小时。
套利并不只有内盘与外盘套利,套利合约的时区选择应该交给用户而不是由软件预先锁定
请问,贵公司怎么解决在图表上手工视觉叠加对应参与套利的合约K线错位的问题。
在套利品种的设置中本来就是D1买入和D2卖出对应设置的,并没有您所说的
D1的委卖价 - D2的委买价 设置,而且即使使用你所谓的那种算法,实际市场中也没有出现那么巨大的价差。
最简单的,按照交易数据和加工数据实际发生时间进行一一对应即可,实在不明白为什么要这么设置,最起码贵公司应该给用户自己一个选择时区的权利吧。