同一个策略，同一个时间段，回测结果差别很大。到底哪一个版本是对的呢？
比如，我测试2018-2019时间段，同样策略同样参数，结果差别很大
X86版本：
收益：32.54% 最大回撤：-33.27% 最大平仓回测-20.09% 平均仓位：36.22%
64位版本
收益： 29.69% 最大回撤：-33.19% 最大平仓回测-20.25% 平均仓位：这个最离谱是X86版本的2倍左右
相问一上这两个版本的区别是什么引起的，是系统BUG吗？
检查下回测的设置是否相同，以及所需的数据量是否补充完整。64位和32位的回测结果应该是一致的。你也可以导出这两份回测报告，上传至论坛，工作人员检查下。