标题：如图优化参数里的表头能加入总风收比这一项吗？

1楼

Tiffany1 发表于：2020/12/20 16:21:31

总风收比就是，比如一共3笔交易，一次亏3%，一次亏4%，一次赚10%。

亏3%就等于把资金除以约1.0309，亏4%就等于把资金除以约1.0417，赚10%就等于把资金乘以1.1。

然后1.0309*1.0417=1.0739，这就是亏损合计。然后求盈利合计和亏损合计的log对数函数，以亏损合计为底。

就得到总盈利倍数是总亏损倍数的几倍，这就是总风收比。

或者比如胜率为50.01%，平均每把盈利为10%——也就等于把资金乘以1.1，平均每把亏损为3%——也就等于把资金除以1.0309。

然后求pow（），1.1^(50.01%)=A，1.0309^(1-50.01%)=B，然后再求这两个数A和B的log（），以B为底。就是总风收比

以上两种计算方法算出来是同一个结果

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2楼

Tiffany1 发表于：2020/12/20 16:26:00

表头就是优化参数后，出现有MAR比率的那个列表的那一横排表头。我发了截图不知为何发不出来，你们知道我说的是哪里吧？

[此贴子已经被作者于2020/12/20 16:27:38编辑过]

3楼

banzhuan 发表于：2020/12/21 9:24:56

1、先在策略中定义总风收比的变量；

2、优化中选择显示列中选自定义项，添加上述的变量试试

此主题相关图片如下：temp.png

4楼

Tiffany1 发表于：2020/12/21 13:50:44

汗在策略中定义总风收比这个变量，我不会啊。。。如何定义？需要胜率，平均每把盈利百分比，平均每把亏损百分比，这三个函数软件有吗？

5楼

FireScript 发表于：2020/12/21 14:34:54

稍微有点麻烦。需要你自己会改代码才行。

参考下面范例：

VARIABLE:yl:=1,ks:=1;//用全局变量实现有效累乘。

input:n(9,1,100,10),p1(3,2,40,4),p2(3,2,40,4)；//参数设置
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,P1,1);
D:SMA(K,P2,1);
J:3*K-2*D,NODRAW;

手数:=1;
//交易条件
kdjjc:cross(k,d),NODRAW;//kdj金叉
kdjsc:cross(d,k),NODRAW;

if kdjjc and holding<0 then
begin
平空:SELLSHORT(kdjjc,HOLDING,MARKET);
if NUMPROFIT(1)<0 then ks:=ks*(1/(1-abs(NUMPROFITPER(1)/100)));
if NUMPROFIT(1)>0 then yl:=yl*((1+abs(NUMPROFITPER(1)/100)));
end

开多:BUY(kdjjc and holding=0,手数,MARKET);

if kdjsc and holding>0 then
begin
平多:SELL(kdjsc,HOLDING,MARKET);
if NUMPROFIT(1)<0 then ks:=ks*(1/(1-abs(NUMPROFITPER(1)/100)));
if NUMPROFIT(1)>0 then yl:=yl*((1+abs(NUMPROFITPER(1)/100)));
end

开空:BUYSHORT(kdjsc and holding=0,手数,MARKET);

showyl:yl;//盈利
showks:ks;//亏损

result:LOG(showyl)/LOG(ks);//最终结果

你需要在每个平仓地方，判断下盈亏然后计算。部分平仓是不行的。必须是完全平仓。否则无法获取盈亏的数值。

6楼

Tiffany1 发表于：2020/12/21 15:32:02

多谢。不过额是有点复杂我算了，还是你们专业人士来行了。不过这个总风收比指标很重要啊，它是综合胜率和盈亏比得到的最终的指标。

单看胜率高，我可以盈亏比很低，最后还是很微弱的正期望系统。单看盈亏比高，我又可以胜率很低，最后还是很微弱的正期望系统。只有综合两个才能看出来正期望系统的正期望数值到底多大。

如果有空，希望以后把这个总风收比指标加入软件吧。谢谢。

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