标题：关于套利合约算法

1楼

53122684 发表于：2020/6/1 14:54:53

盘中套利合约是由分笔数据生成的K线价格也都是正确的而历史数据都是很多长上下影线组成的很多上下影线都是两个合约无法达到的价格

另不是数据原因每天数据都是备份了的，这是怎么回事？

2楼

banzhuan 发表于：2020/6/1 15:06:33

1、您说下套利品种如何建立的，工作人员本地核实下；

2、自动收盘是否勾选了自定义指数呢？套利数据是保存在自定义指数中

此主题相关图片如下：121.png

3楼

53122684 发表于：2020/6/1 15:15:27

已经勾选过了。

300 50 ETF期权任意两个或两个以上期权任意组合方式历史数据都有问题盘中正常

4楼

banzhuan 发表于：2020/6/1 16:26:07

现象本地能重现，您每天用收盘的本地数据在历史K线上计算正常吗？

5楼

53122684 发表于：2020/6/1 16:50:27

不正常啊就是算过以后不正常才来提问的历史数据的上下影线太长了而且开盘收盘价格也不对

6楼

banzhuan 发表于：2020/6/1 17:34:04

嗯，这个问题工作人员再跟踪下。

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