本金100万,测试结果总体概要中显示最后净利润:2,847,407.50,但在资产升水及回撤曲线中最后一日(2015/3/27)显示资产升水294.53万元。
资产升水及回撤幅度曲线就差的更远,最高升水幅度最高都没有超过80%,最后一日(2015/3/27)显示资产升水为76.13% 。
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1、资产升水统计的是当时资产最高值与历史上的最低值之间的差值,资产回撤统计的是历史上资产的最高值与当时资产的最低值之间的差值。
以资产升水举例:15/3/24的资产升水=387.4-92.4(历史上的最低资产值)=295
2、资产升水幅度和回撤幅度的计算,是用(资产升水\资产回撤)与当前资产的最高值的一个比值
以资产升水幅度举例:15/3/24的资产升水幅度=295.09/387.44=76.16%
1、资产升水统计的是当时资产最高值与历史上的最低值之间的差值,资产回撤统计的是历史上资产的最高值与当时资产的最低值之间的差值。
以资产升水举例:15/3/24的资产升水=387.4-92.4(历史上的最低资产值)=295
2、资产升水幅度和回撤幅度的计算,是用(资产升水\资产回撤)与当前资产的最高值的一个比值
以资产升水幅度举例:15/3/24的资产升水幅度=295.09/387.44=76.16%
我不知道你们这样设计计算方法的依据何在,画出来的走势图有什么参考意义,特别是资产升水幅度和回撤幅度曲线,最高也不会超过100%,对于一个大幅盈利的策略,到后面就变成一条直线了,这个图有什么意义。
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本地测试,我们的计算方式与飞狐是一致的。如下图
以15年11月24日为例:升水幅度=升水/当时资产最高值=1797/991957=0.18%,与图上一致。选取其他几个时点测试计算,也一致。
此主题相关图片如下:qq截图20180404104448.png
此主题相关图片如下:qq截图20180404104602.png
此主题相关图片如下:qq截图20180404104629.png
本地测试,我们的计算方式与飞狐是一致的。如下图
以15年11月24日为例:升水幅度=升水/当时资产最高值=1797/991957=0.18%,与图上一致。选取其他几个时点测试计算,也一致。
此主题相关图片如下:qq截图20180404104448.png
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