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标题：关于H和CLOSE发单问题请教
1楼
alanleung 发表于：2017/6/29 17:40:18我的判断开多代码是
longadd:= H >= break_price + 0.5 * N;
break_price 是上一次开仓的成交价
N是真实波幅
然后跑模拟的时候是图表交易，下一K线开盘后成交
图中的情况是在盘中最高价碰到了break_price + 0.5 * N，然后收盘的时候掉下去，等下一bar开盘的时候就发单了，不停的最高价假突破
请问遇到图中这种情况怎么处理我想是获取当前bar的真实收盘价，然后下一bar开盘的时候发单，这样怎么实现呢！？
2楼
wenarm 发表于：2017/6/29 19:28:57用走完k线模式
3楼
alanleung 发表于：2017/6/30 10:09:39以下是引用wenarm在2017/6/29 19:28:57的发言：
用走完k线模式
用走完k线模式
就是用走完K线模式，这样不行
4楼
alanleung 发表于：2017/6/30 10:12:10
此主题相关图片如下：111111.png
会造成右边红框的情况，本意是想达到左边红框的效果，用走完K线模式也不行
5楼
gxx978 发表于：2017/6/30 10:42:19你是要最高价突破break_price + 0.5 * N，还是收盘价突破？
6楼
alanleung 发表于：2017/6/30 11:06:14我想要的是收盘价突破break_price + 0.5 * N，然后加仓
7楼
pyd 发表于：2017/6/30 11:13:40收盘价突破就是用c>break_price + 0.5 * N
用走完k线模式
8楼
alanleung 发表于：2017/6/30 11:51:27以下是引用pyd在2017/6/30 11:13:40的发言：
收盘价突破就是用c>break_price + 0.5 * N
用走完k线模式
为什么这样改的话回测会没有成交的？
9楼
pyd 发表于：2017/6/30 12:54:50回测都是报价成交的，你解释下你怎么判断的没有成交
10楼
alanleung 发表于：2017/6/30 14:02:29以下是引用pyd在2017/6/30 12:54:50的发言：
回测都是报价成交的，你解释下你怎么判断的没有成交
//多头进场条件 long:= CLOSE >= H20;
//多头进场
IF long then BEGIN BUY(long,unit,MARKETR);
position:= 1;
unithold:= 1;
END
//多头加仓条件
longadd:= CLOSE >= break_price + 0.5 * N;
IF longadd THEN BEGIN
BUY(longadd,unit,MARKETR);
break_price:= H;
unithold:= unithold + 1;
END
用close没成交用 H 的话有成交