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标题：关于本地预警后台交易5分钟K线走完下单时间问题

1楼

douglas 发表于：2017/6/5 16:51:00

本地预警后台模拟交易时，程序化条件设置5分钟k线周期，走完1根k线，没有设置提前几秒下单。但模拟出来的下单记录里，很多委托单的下单时间在5分钟周期结束前5-10秒，即经常在逢4、9分钟的50几秒下单？服务器的性能很好，负载不大。

日期	时间	类型	买卖	开平	状态
2017/6/5	11:24:57	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:19:59	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:15:03	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:14:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:10:03	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:10:02	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:10:02	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:09:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:09:53	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:04:59	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	11:04:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:59:59	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:59:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:55:03	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:55:02	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:55:01	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:54:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:50:09	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:50:09	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:49:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:49:12	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:44:57	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:44:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:41:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:40:30	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:40:05	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:35:00	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:34:58	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:34:53	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:34:46	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:30:08	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:30:06	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:29:59	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:29:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:25:08	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:25:00	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:24:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:24:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:10:01	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:09:59	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:09:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:09:51	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:04:56	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:04:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:04:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:04:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	10:04:48	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:55:04	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:54:56	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:54:56	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:49:58	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:49:56	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:49:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:49:49	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:49:46	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:44:54	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:44:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:44:51	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:44:51	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:44:48	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:40:32	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:40:04	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:39:57	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:39:53	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:35:09	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:35:00	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:34:58	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:34:55	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:34:52	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:30:51	限价	买入	开	全部成交
2017/6/5	9:30:37	限价	买入	开	全部成交

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2楼

qq代人发帖 发表于：2017/6/5 17:17:00

这里有历史帖：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=84447 以及http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=58136 都是关于时间差的问题。您先参考下。

3楼

douglas 发表于：2017/6/5 17:40:04

我的系统时间一直都是设置的与internet时间服务器同步，每隔1天同步1次的。不太可能出现比5分钟K时间提前5-10多秒的差距（如果是延后的，都能理解）。而且我测试的是股票，交易也比较活跃。

是不是模拟环境有什么不一样？

4楼

douglas 发表于：2017/6/5 17:46:36

另外为什么我代码里用的是MKT市价类型，后台模拟交易出来的交易记录，却变成了“限价”类型了

我的代码是

TBUY(KD,1000,MKT,0,0);

5楼

王锋发表于：2017/6/5 18:46:54

问题1，

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20161019231852.jpg

问题2，

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=88505&page=1&star=1 问题35

6楼

douglas 发表于：2017/6/5 20:05:55

不间断监控模式，策略公式还是在我设定的5分钟周期k线走完才会发出交易指令单吗（如果交易条件成立）？

还是会在不间断监控过程中，一旦满足交易条件，就发出交易指令单

7楼

gxx978 发表于：2017/6/6 8:58:46

是的，勾上不间断监控，选择了走完K线模式，下根K线开始时才会发出交易指令。

8楼

douglas 发表于：2017/6/6 9:19:58

好的。

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