日内开仓和日内平仓，回测时加和不加价格复权，测试结果为什么差别非常大。到底是，加价格复权可靠，还是不加价格复权可靠？谢谢
什么品种？测试时段是多长？如果是连续品种，请使用复权数据。期货连续合约换月时的价格跳空，复权便是为了减少该跳空造成的影响。
几乎所有的商品期货，测试时间：2015-2-7至2017-2-7。我的理解，如果是日内开仓和平仓，连续合约换月时，也应该不会有价格跳空的影响吧。也就是说，理论上价格复权与否，应该不会影响测试结果。
不是的，使用复权，历史k线的开高低收都已经发生了。那么其信号当然也会变
[此贴子已经被作者于2017/4/27 16:13:43编辑过]