以下这段代码是不是有问题？
如果H和L分别代表当前k线的最高价和最低价，OPEN代表当前K线的开盘价，那从时间上来看OPEN实际上是比H和L要先出现，怎么可能以H和L作为信号而以OPEN来成交？
//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI ;
//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
在当前k线上，开高低收是会变化的，刚生成K的数据，在第一笔数据时，开高低收都会有的，后面再来数据，进行组合。一次类推。最终组成一个周期k.
[此贴子已经被作者于2016-12-15 11:56:34编辑过]
基本没错，有个位置要纠正，就是如果当前K线的最高价大于 T20HI。
且OPEN大于T20HI+MINDIFF的话 则用open作为开仓价。否者用T20HI加上一个变动价位作为开仓价
对的。但是最高价是在开盘价之后产生的（跑完一条K线才知道最高价是多少），那为什么下单还用开盘价来作为限价的基准？
比方说15分钟为期限，9:15的K线的最高价是指9:00~9:15这段时间的最高价，假如触发信号那我下单的时点应该是在9:15，那还用9:00的开盘价来下单吗？
1.代码进行信号检测的方式，是根据走完k或者固定时间间隔决定的
2.从历史的角度看，是k线结束以后，这根k的开高低收才会定性
但是，如果是当前K,那么是不是这根k在创建开始，一直在变动，但是其变动是根据分笔的数据，进行组合。（只有开盘价在出来以后是不糊在变化，其他的是会变化的）
如果采用开盘价的报单，当然就是9:00的开盘价了
报单时间是根据软件程序化的运行方式决定的，如果你是走完K的方式，就是在9:15报单（15分钟周期，准确的说是这个k完，下根k生成时报单）
如果是固定时间间隔，在扫描到符合条件就会报单。
[此贴子已经被作者于2016-12-15 14:23:38编辑过]
OK。我再确认下，如果是走完K的方式（一般就是用这种方式），那么就是以9:00~9:15的最高价作为信号，在9:15的时候以9:00的开盘价进行报单？是这个逻辑没错吧？
没明白你上面的意思，你上面说的开盘价和最高价之间没有必然关系。这个是根据你自定的价格去处理的。
[此贴子已经被作者于2016-12-15 15:02:33编辑过]