标题：关于HOLDING函数的探讨

1楼

zx7027 发表于：2016/7/23 13:57:13

此主题相关图片如下：rb13（12年8月29日，60min）.png

虽然holding函数是取得虚拟持仓数据，但是当交易信号尚未发出的时候就有持仓数据不太合理。建议改进。

例如如下代码

//HOLDING测试

T日开空前持仓:HOLDING,LINETHICK0;

KK:=CROSS(3358,CLOSE);

BUYSHORT(KK,1,MARKET);

DRAWTEXT(KK,3358,'KK'); //开空信号

T日开空后持仓:HOLDING,LINETHICK0; //此时信号未发生，但已有成交

//止损

IF HOLDING<0 THEN 空损:=3370;

止损:=CROSS(空损,CLOSE); //同一根K线再次触发止损

SELLSHORT(止损,HOLDING,MARKET);

DRAWTEXT(止损,3370,'止损');

T日止损后持仓:HOLDING,LINETHICK0; //持仓归0

3358,COLORRED;3370,COLORGREEN;

信号生成日（T日）持仓就已经有了变化，而信号是T+1日才会发出。

另外T日，那么T+1日是否还会发单？

有时间的话希望能详解一下HOLDING函数的运行原理。谢谢。

2楼

zx7027 发表于：2016/7/23 13:59:28

补充：倒数第二行的问题是：

另外T日既有开仓又有平仓，那么T+1日是否还会发单？

3楼

pyd 发表于：2016/7/23 20:38:39

如果是当天最后一根k线的信号，勾选的走完一根k先模式，第二天开盘会检测下单。

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4楼

zx7027 发表于：2016/7/23 21:07:23

就是如果第一根K线既有开仓又有平仓，那么在第二根K线时既会发出开仓委托，又会发出平仓委托？

5楼

pyd 发表于：2016/7/23 21:47:16

是的都会发单

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