历史数据取**指数进行测试，可实盘只能用某个月份的合约进行交易。
对于两者的信号不完全贴合的情况，该怎么办？ 例如，在指数合约已经出现30分钟开仓信号，但1209合约并没有出现信号，这样我实盘应该开仓还是不开仓呢？
请问老师，通常大家是怎么解决这个问题的？谢谢！
客服稍后回答
我的一些模式是基于30min和60min线的。由于连续合约，在换月时常有较大跳空缺口，会影响历史回测效果，因此我在测试时取指数合约进行测试。
在实盘时，连续合约有时候和主力合约走势相反的，很奇怪。比如，2012年5月23日，棉花1301主力合约是跳空下跌，而棉花连续合约却是跳空上涨的，这在信号上完全是相反的。
该用连续合约？指数合约？主力合约？ 晕！
这些指数合约仅仅用来作为行情的走势研判，不能作为程序化交易的测试所用。